Субъективная торговля против торговли на основе правил

Трейдеры на основе правил используют определенный набор правил для управления своими действиями. Субъективные трейдеры приспосабливаются к меняющимся рыночным условиям, а это означает, что они могут немного меняться со дня на день. Один путь лучше другого? Давайте исследовать плюсы и минусы каждого.

Наличие торговой системы

Независимо от того, торгуете ли вы субъективной торговой системой или основанной на правилах, важная вещь имеет систему и торговый план в первую очередь.

Наличие какой-либо системы, которую вы протестировали и практиковали, лучше, чем вообще никакой системы. «Случайные торговые системы» - это то, что большинство людей используют, когда они начинают торговать. Они думают, что могут догадываться / прогнозировать свой путь к прибыли, не вставляя время и исследования, которые про-трейдеры вкладывают. Графики выглядят легко торговать ретроспективно, но в режиме реального времени нелегко. Таким образом, торговля с системой, которую вы исследовали, и имеет выгодное преимущество по историческим данным. Затем проверьте его на демо-счете, чтобы увидеть, действительно ли он работает до торговли реальным капиталом.

Дневная торговля на основе правил

Торговля на основе правил - это самый простой и не имеющий стресса стиль торговли … как только вы определили набор правил (для записей, выходов, размера позиции, рынок, таймфрейм, типы заказов, управление рисками). Рекомендуется, чтобы все новые трейдеры начали торговать на основе правил, чтобы отточить свою дисциплину. Когда торговля на основе правил выгодна, следует учитывать субъективную систему.

Система, основанная на правилах, предназначена для «установки и забывания». Вы размещаете сделки, и они продвигаются до тех пор, пока не остановится, не будет достигнута цель или не ударит трейлинг-стоп. Трейдер не вмешивается в сделку, если она находится на своем месте. Записи точно определяются на основе правил, поэтому нет никаких сомнений в том, действительна ли сделка или нет.

Это облегчает психологическое давление на торговлю; нечего делать, кроме действий в соответствии с планом и сидеть на руках, когда никаких действий не требуется.

Трейдер все еще ожидает, что их сделка станет победителем или нет, но им не нужно постоянно анализировать новую информацию каждую секунду. В торговле нечего делать, кроме как ждать или искать другие действительные сделки на других разрешенных рынках.

С помощью системы на основе правил вы точно знаете, что получаете. Правила входа и выхода точно определены, поэтому система легко передается другим и легко тестируется на прибыльность. Если рентабельность падает значительно ниже нормы, то дольше, чем обычно (нормальная - это базовая линия, установленная во время тестирования), тогда правила системы могут нуждаться в корректировке. Поэтому даже торговля на основе правил требует домашних заданий. Многие торговые системы (особенно краткосрочные) не будут прибыльными навсегда и потребуют периодических корректировок, чтобы сохранить их прибыльность.

Системы на основе правил не адаптируются к текущим рыночным условиям, если правила не будут скорректированы, что не должно происходить очень часто. Если вы находитесь в длительной (покупательной) торговле, основанной на вашей системе, и эта тенденция поворачивается против вас, вы должны позволить торговле разыграться.

Вы не наступаете и не выходите из торговли раньше. Это полезно для начинающих трейдеров, потому что большинство новых трейдеров недостаточно квалифицированы, чтобы различать небольшое движение против них и разворот.

Поскольку система на основе правил не может адаптироваться к текущим рыночным условиям, она может быть подвержена периодам высокой рентабельности и периодам отрицательной отдачи. Хотя система может указывать, что вы можете зарабатывать 10% в месяц в среднем за 100 месяцев, выигрышные месяцы могут быть намного выше и проигрывать месяцы на отрицательной территории.

Субъективная дневная торговля

Субъективная торговля для трейдеров, которые в течение некоторого времени были прибыльными трейдерами и понимают динамику рынка. Они знают вещи, которые нелегко определить количественно. Они объединяют несколько фрагментов информации для принятия торгового решения, которое не может быть точно определено в форме правила.

Субъективные трейдеры торгуют на основе рекомендаций, а не правил. Руководящие принципы дают гибкость для изменения курса, поскольку новая информация становится доступной. С системой, основанной на правилах, нет гибкости.

Субъективные трейдеры все еще имеют план, но они понимают, что хорошая торговая установка может не всегда соответствовать точному правилу. Например, при торговле рисунком головы и плеч шаблон может не соответствовать точным параметрам классического рисунка головы и плеч (возможно, он имеет 3 или 4 плеча вместо 2). Используя метод на основе правил, эта торговля может быть обойдена, но субъективные трейдеры видят, что это может быть хорошей возможностью. Затем они выполняют свою стратегию торговли этим типом шаблона, если они считают, что торговля стоит риска.

Субъективная торговля более интенсивная и требует большего внимания, чем торговля на основе правил. Субъективные трейдеры постоянно анализируют новую информацию, факторизуют, как она будет влиять на текущие сделки и где они хотят принимать будущие сделки. Если субъектный трейдер находится в торговле, и их анализ показывает, что цена движется против них и, вероятно, достигнет их стоп-лосса, они могут выйти из-за небольшой прибыли или меньше запланированной потери.

Для дополнительного стресса вознаграждение заключается в том, что субъективная система адаптируется к меняющимся рыночным условиям. Трейдер там, так что см. Снижение / увеличение волатильности, или что рынок демонстрирует определенную тенденцию, на которую можно капитализировать. Эта способность адаптироваться к меняющимся рыночным условиям - когда это делается хорошо - означает более последовательную кривую прибыльности и часто более высокую прибыль, чем сопоставимая система, основанная на правилах. Субъективные трейдеры с меньшей вероятностью имеют дикие колебания в прибыльности каждый месяц. Некоторые месяцы будут более или менее средними, но, вероятно, не в той же степени, что и система, основанная на правилах (хотя это, конечно, зависит от конкретного трейдера и используемых систем).

Заключительное слово о субъективной и правильной торговле

Как субъективная, так и основанная на правилах торговля имеет смысл.Рекомендуется, чтобы все трейдеры начали использовать систему на основе правил. Таким образом, они вынуждены исследовать стратегию и придерживаться ее. Этот процесс создает рыночные знания и дисциплину. Только после того, как трейдер сможет увидеть способ увеличить прибыль в своей системе на основе правил, если они рассмотрят возможность преобразования системы на основе правил в субъективную. Важное значение имеет построение дисциплины до использования субъективной торговой системы. Поскольку субъективная торговля более стрессовая, чем торговля на основе правил, если вы недостаточно подготовлены, сложно сделать объективные торговые решения, которые не вызваны эмоциями.

Установите систему, основанную на правилах, и если вы довольны результатами, придерживайтесь ее. Если вы предпочитаете заниматься на рынке, придумайте рекомендации по улучшению вашей системы, основанной на правилах, что сделает ее более субъективной. Начните внедрять руководство для своей новой субъективной системы, а затем сравните результаты с системой на основе правил. Придерживайтесь тем, который работает более последовательно.