Как определить тенденцию S & P

Джейсон Пирс - 25-летний ветеран индустрии фьючерсов. Он играл роль розничного брокера, управляющего директора брокерской фирмы, автора / редактора бюллетеня, трейдера, разработчика торговой системы / алгоритма и аналитика рынка. Вы можете найти Джейсона на www. intermarketconnections. ком.

Простота тренда

При торговле и инвестировании первым вопросом, на который нужно ответить, является: Какова тенденция фондового рынка?

Если вы не получите это правильно, каждый вопрос и ответ, которые следует ниже, напрасны.

У Уильяма Оккама, философа четырнадцатого века, приписывается принцип, согласно которому самый простой ответ - лучший. Современная версия - принцип KISS. Это не имеет ничего общего с рок-группой 1970-х годов, хотя Джин Симмонс может владеть торговой маркой. Аббревиатура означает Keep It Simple, Stupid. Технические трейдеры применяют этот принцип, сосредотачиваясь только на одном: цена. Это не намного проще.

Макросчет

При определении тенденции необходимо решить, на какие временные рамки нужно сосредоточиться. Мы считаем, что трейдеры на всех таймфреймах должны знать о макро-тренде. Будучи позиционируемым в том же направлении, что и рынок, увеличивает ваши шансы на успех, поэтому это без проблем. Даже сторонний трейдер должен знать макротрейденье, чтобы знать, насколько сильна волна, против которой он плавает.

Drumroll, Please

Вот простой способ определить макро-тренд: Сравните цену наличных S & P 500 с ежемесячной скользящей средней (10). Закрытие в конце месяца выше месячной 10-баровой МА (по меньшей мере на 15 пунктов) означает, что рынок находится в восходящем тренде; закрытие конца месяца ниже месячной 10-баровой МА (по крайней мере на 15 пунктов) означает, что она находится в нисходящем тренде.

Забудьте о влиянии экономики Китая, квартальных заработков, политике процентных ставок ФРС и апокалиптических признаках Blood Moon. Цена является единственным определяющим фактором того, говорим ли мы о рынке в восходящем тренде или нисходящем тренде.

Используйте денежные средства S & P 500 для определения тенденции рынка в целом. Даже если вы не инвестируете в S & P или индекс, знание общей тенденции рынка по-прежнему остается ценным фактором, определяющим, следует ли инвестировать в отдельные акции. У вашего выбора акций есть больше шансов на разработку, если общая тенденция рынка будет бычьей.

Как использовать его

Вот три способа, которыми трейдер может использовать этот сигнал:

1. На конец месяца закрытие выше месячной 10-баровой МА продолжится. Выход на конец месяца закрывается ниже месячной 10-баровой МА.

2. На конец месяца закрывайтесь ниже месячной 10-баровой МА, идите коротко. Выход на конец месяца закрывается выше месячной 10-баровой МА.

Некоторые говорят, что короткая сторона предназначена для трейдеров с желудком для риска и волатильности.Это на самом деле больше связано с рычагами и позиционированием, чем с ориентацией на рынок. Однако короткая сторона находится в противоречии с природой индекса, чтобы тренд выше в течение длительного времени. Тем не менее, сигнал оказался стоящим, когда он стал медвежьим после главных вершин в 2000 и 2007 годах.

Более консервативный подход к использованию этого сигнала состоит в том, чтобы перейти к деньгам, когда материализуется нисходящий сигнал. Лучше быть желающим, чтобы ты был, чем быть желающим, чтобы ты был вне дома!

3. Используйте ежемесячную 10-баровую МА в качестве точки перегиба цены для торговых установок во время противовесов. В восходящем тренде откат ниже месячной 10-баровой МА может предоставить трейдерам настройку для продолжения, если рынок начнет восстанавливаться. Поместите защитную остановку на продажу ниже минимума коррекции и используйте конец месяца ближе к месячному 10-баровому МА в качестве конечного выхода. Обратный применяется при замыкании рынка.

Текущая тенденция

Август закончилась с закрытием на конец месяца ниже месячной 10-баровой МА впервые с декабря 2011 года, что указывает на то, что рынок переключился на нисходящий тренд. Трейдеры теперь должны быть короткими или наличными.

Только конец месяца ближе к месячной 10-баровой МА даст нам «все ясно», чтобы купить снова.

Хотя мы были на бычьем рынке уже более шести лет, медвежий сигнал изменения тренда по-прежнему имеет свои заслуги. Последний медвежий сигнал изменения тренда произошел в августе 2011 года, а рынок упал еще на 12%. До этого медвежий сигнал изменения тренда в мае 2010 года удерживал рыночную заложницу в боковом диапазоне в течение трех месяцев. Сигнал изменения медвежьих трендов в декабре 2007 года оказался своевременным, поскольку он предвещает финансовый крах.

Next Switcheroo

Чтобы обратить вспять нисходящий тренд, денежные S & P нуждаются в конце месяца ближе к месячной 10-баровой МА. Это будет хорошая новость! Вернитесь к длинной стороне акций. Это означает, что мы пережили кровавые луны без вторжения зомби. Еще один сигнал восходящего тренда будет в хорошей компании. Четыре бычьих сигнала изменения тенденции, которые произошли за последние двенадцать лет, сопровождались многомесячными / годовыми ралли.

Следующие несколько месяцев должны быть интересными. Если вы правильно играете в карты, это может оказаться даже выгодным. Не забудьте торговать с тенденцией, чтобы увеличить ваши шансы на успех.

Фото: бумажная лодка Creative / Digital Vision / Getty Images