Видео: Стоимость и доходность облигаций казначейства США 2024
Поиск общей доходности по основным показателям за год может быть сложной задачей, поэтому инвесторы должны найти следующую таблицу полезной. В левом столбце показан возврат индекса баргелей (Barclays U. S. Aggregate Bond Index), который был известен как коллапс агрегата Lehman U. S. до падения Lehman Brothers. Индекс измеряет эффективность облигаций инвестиционного уровня в Соединенных Штатах. По данным Babson Capital, по состоянию на февраль 2011 года Индекс состоял из примерно 8 200 выпусков с фиксированным доходом и оценивался примерно в 15 триллионов долларов США, что составляет 43% от общего рынка облигаций США.
В настоящее время индекс включает в себя казначейские облигации США, связанные с правительством вопросы, корпоративные облигации, ипотечные кредиты с ипотечным покрытием, ценные бумаги, обеспеченные активами, и ценные бумаги с ипотечным покрытием. «Индекс S & P 500 измеряет показатели деятельности 500 крупнейших компаний на фондовом рынке США.
Узнайте больше о том, как складываются акции и облигации на долгосрочной основе.
В приведенной ниже таблице показано возвращение двух индексов по годам в течение 34 календарных лет между 1980-2013 годами, за которыми следуют некоторые статистические данные по каждому из них.
| Год | Barclays Agg. | S & P 500 | Разница |
| 1980 | 2. 71% | 32. 50% | -29. 79% |
| 1981 | 6. 26% | -4. 92% | +11. 18% |
| 1982 | 32. 65% | 21. 55% | +11. 10% |
| 1983 | 8. 19% | 22. 56% | -14. 37% |
| 1984 | 15. 15% | 6. 27% | +8. 88% |
| 1985 | 22. 13% | 31. 73% | -9. 60% |
| 1986 | 15. 30% | 18. 67% | -3. 37% |
| 1987 | 2. 75% | 5. 25% | -2. 50% |
| 1988 | 7. 89% | 16. 61% | -8. 72% |
| 1989 | 14. 53% | 31. 69% | -17. 16% |
| 1990 | 8. 96% | -3. 11% | +12. 07% |
| 1991 | 16. 00% | 30. 47% | -14. 47% |
| 1992 | 7. 40% | 7. 62% | -0. 22% |
| 1993 | 9. 75% | 10. 08% | -0. 33% |
| 1994 | -2. 92% | 1. 32% | -4. 34% |
| 1995 | 18. 46% | 37. 58% | -19. 12% |
| 1996 | 3. 64% | 22. 96% | -19. 32% |
| 1997 | 9. 64% | 33. 36% | -23. 72% |
| 1998 | 8. 70% | 28. 58% | -19. 88% |
| 1999 | -0. 82% | 21. 04% | -21. 86% |
| 2000 | 11. 63% | -9. 11% | +20. 74% |
| 2001 | 8. 43% | -11. 89% | +20. 32% |
| 2002 | 10. 26% | -22. 10% | +32. 36% |
| 2003 | 4. 10% | 28. 68% | -24. 58% |
| 2004 | 4. 34% | 10. 88% | -6. 54% |
| 2005 | 2. 43% | 4. 91% | -2. 48% |
| 2006 | 4. 33% | 15. 79% | -11. 46% |
| 2007 | 6. 97% | 5. 49% | +1.48% |
| 2008 | 5. 24% | -37. 00% | +42. 24% |
| 2009 | 5. 93% | 26. 46% | -20. 53% |
| 2010 | 6. 54% | 15. 06% | -8. 52% |
| 2011 | 7. 84% | 2. 11% | +5. 73% |
| 2012 | 4. 22% | 16. 00% | -11. 78% |
| 2013 | -2. 02% | 32. 39% | -34. 31% |
Barclays Совокупная статистика
Годы Позитивный: 31 из 34
Наивысшее возвращение: 32. 65%, 1982
Наименьшее возвращение: -2. 92%, 1994
Среднее годовое увеличение (1980-2013): 8. 42%
( Примечание: это просто средняя прибыль, а не средняя годовая сумма прибыли ).
S & P 500 Статистика
Годы Положительные: 28 из 34
Наивысшее возвращение: 37. 58%, 1995
Наименьшее возвращение: -37. 00%, 2008
Среднее годовое увеличение: 13. 92%
Сравнительная статистика:
Премия за год: 10 из 34
Наибольшая маржа Облигаций: 42. 24%, 2008
Наибольшая маржа неэффективности облигаций: -34. 31%, 2013
Как было бы распределено 50-50 между двумя индексами?
Годы Положительные: 30 из 34
Наивысшее возвращение: 28. 02%, 1995
Наименьшее возвращение: -15. 88%, 2008 год (остальные были в 2002 году (-5,92%), 2001 год (-1 73) и 1994 год (-0,8%)
Среднегодовая прибыль: 11. 17%
Это показывает что инвесторы отказались бы от 20% возврата акций с разделом 50-50, но совокупный портфель также имел бы более низкий риск снижения.
Данные о возврате, 1928-2013
Как только образец будет увеличен, увеличился разрыв в производительности. Федеральный резервный банк Сент-Луиса оценил доходность акций, казначейских векселей и 10-летних казначейских облигаций с 1928 года. Обратите внимание, что они представляют собой различные инвестиции, чем те, которые были представлены выше, поскольку ни S & P 500, ни Barclays Агрегаты датируются так далеко. Три ключевых выбытия:
- Запасы в среднем составляли годовой доход 11. 50% за период с 1928 по 2013 год, тогда как ГКО и Т-облигации составляли в среднем 3. 57% и 5. 21% , соответственно.
- 100 долларов США, вложенные в акции в 1928 году, выросли до 255 долларов США 553. 31 к концу 2013 года, тогда как 100 долларов США в ГКО и Т-облигациях выросли бы до 1 972,72 и 6 925 долларов США 7940, respe ctively.
- ГКО произвела положительную прибыль за все 85 календарных лет, тогда как Т-облигации, полученные в 69 из 85 лет (81%), выросли на 61 (72%).
Типы государственных облигаций - векселя, облигации, облигации
Узнать различия между тремя типами государственных облигаций США: казначейские векселя, облигации и облигации ,
Как влияют облигации на облигации США.
Влияют на процентные ставки по кредитам, ипотекам и сбережениям. Это влияет на экономику, предоставляя кредит для покупок и инвестиций.
Мусорные облигации: самые сексуальные инвестиции в облигации, которые вы должны избегать
Узнать о мусорных облигациях , долговые выпуски с рейтингом облигаций BB или менее, которые обычно предлагают гораздо более высокие процентные ставки для компенсации повышенного риска по умолчанию.