Как справиться с просадки

В простейших возможных условиях просадка представляет собой снижение стоимости инвестиционного портфеля. Существует три компонента просадки: продолжительность, частота и размер. Размер (т. Е. Потерянная сумма) измеряется от предыдущего максимума учетной записи до минимума учетной записи. Просадка заканчивается, когда значение учетной записи превышает предыдущий максимум.

Никто не получает прибыль от каждой сделки. Немногие зарабатывают деньги месяц за месяцем без перерыва.

Иногда потеря денег за короткий промежуток времени является приемлемой частью каждой пьесы победившего трейдера. Однако успешный трейдер понимает, что вызвало просадку и как свести к минимуму такие события в будущем.

Когда вы имеете дело с вероятностью - как мы это делаем при торговле на фондовом рынке - торги не всегда идут вам навстречу. Трейдеры, которые теряют деньги из-за отсутствия дисциплины, могут испытывать трудности с пониманием того, как справляться с будущими потерями. Если вы являетесь трейдером, который никогда не удовлетворен размером вашей прибыли и занимает позиции в попытке заработать все возможные копейки от торговли; если вы никогда не готовы выйти из убыточной сделки ; если у вас есть торговый план , но отказывайтесь следовать ему … тогда у вас есть серьезная проблема с дисциплиной. Такие трейдеры, как правило, не имеют никакого контроля над тем, сколько денег они зарабатывают или проигрывают, потому что они слишком сильно зависят от удачи. Когда дело касается статистики, удача работает в обоих направлениях.

Если все ваши сделки имеют 90% -ную вероятность получения прибыли, вы можете ожидать, что следующие три сделки будут победителями только в 72% случаев. другими словами, есть вероятность 28%, чем не менее , одна из следующих трех сделок потеряет деньги.

Отсутствие контроля над размером ваших потерь приводит к частым и значительным просадкам.

Если ваша личность такова, что дисциплинировать слишком сложно, тогда вы должны принять стратегию, которая не требует слишком большой дисциплины. Например, ваша новая стратегия может заключаться в том, чтобы просто покупать индексные фонды каждый месяц или каждые три месяца и никогда не испытывать соблазна времени на рынки. Для вас купить и удержать, вероятно, так хорошо, как вы можете.

Если ваши методы хорошо продуманы и вы разрабатываете хорошие торговые планы и фактически следуете этим планам; если ваши торговые потери сводятся к минимуму с помощью тщательных методов управления рисками ; если ваша проигрышная полоса происходит из-за естественного отлива и потока (например, ни одна стратегия не работает постоянно) рынков, тогда есть все основания полагать, что вы сможете обрабатывать просадки.

Для каждого трейдера важно честно оценивать сделки, в результате которых теряются деньги. На мой взгляд, всегда легко зарабатывать на рынках (т.е.е. , некоторые из ваших сделок будут прибыльными), но неосторожные трейдеры позволяют потерять эту прибыль с неизбежным результатом того, что трейдер теряет свой торговый счет. Мой совет заключается в том, чтобы вести учет того, как часто происходят эти проигрышные полосы, и особенно, какая часть вашей учетной записи теряется во время таких просадок.

Эти периоды убыточности определяют ваше торговое будущее.

Небольшие, редкие просадки = успех.

Большие, частые просадки = несчастье.

Для хорошо финансируемого профессионального трейдера, просадка, обескураживает, но не смертельно - если этот трейдер недисциплинирован и отказывается предпринимать корректирующие действия, чтобы прекратить проигрывать полосы. Про зависит от его / ее торговли как средства для зарабатывания на жизнь. Когда потеря денег становится нормой, когда просадки продолжаются слишком долго, трейдер, вероятно, не может оставаться в бизнесе. И не ошибитесь - торговля - это бизнес.

Для «обычных людей», которые торгуют / инвестируют, понятие осведомленности о размере и частоте проигрышных полос так же важно. Если инвестирование - это ваш путь к финансовой безопасности, то хорошее планирование, тщательное управление рисками и дисциплинирование являются ключом к вашему успеху.

Если ваша торговля теряет деньги месяц за месяцем или если вы страдаете очень значительной потерей (возможно, от 30 до 40% от вашей торговой учетной записи), тогда разумно сделать вывод, что вы должны поступать по-другому.