Простые, экспоненциальные и взвешенные скользящие средние

Скользящие средние являются техническим индикатором, показывающим, как цена в среднем переместилась в течение определенного периода времени. Скользящие средние используются, чтобы помочь выявить тенденции, спот тренда тренда и предоставить торговые сигналы. Существует несколько различных типов скользящих средних, но все они создают единую плавную линию, которая может помочь показать, в каком направлении движется цена.

Простой скользящий средний расчет

Простая скользящая средняя (SMA) - это среднее значение последних n цен, где n - количество периодов, в которые вы хотите получить среднее значение.

• (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n

Четырехмерный SMA с ценами 1. 2640, 1. 2641, 1. 2642 и 1. 2641 дает скользящее среднее 1. 2641 с использованием расчета [(1. 2640 + 1. 2641 + 1. 2642 + 1. 2641) / 4 = 1. 2641].

Хотя знание того, как вычислять простое среднее значение, является хорошим навыком для того, чтобы иметь возможность торговать на платформе и платформах вычислять все это для нас. Просто выберите индикатор SMA из списка индикаторов диаграммы, примените его к диаграмме и отрегулируйте количество используемых периодов. Корректировки индикаторов выполняются в «Настройках». На многих платформах доступ к этим параметрам осуществляется двойным щелчком по индикатору.

Преимущество SMA заключается в том, что вы точно знаете, что получаете. Значение SMA - это средняя цена за количество периодов в расчете SMA.

Общие значения SMA: 8, 20, 50, 100 и 200. Например, при использовании 100-периодного SMA текущее значение SMA на графике представляет собой среднюю цену за последние 100 периодов (ценовые бары) ,

На этой диаграмме показана 50-периодная SMA, а также экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и взвешенная скользящая средняя (WMA) на одноминутной биржевой диаграмме. Из-за их разных расчетов индикаторы отображаются на разных уровнях цен на графике. Эти другие типы средних обсуждаются далее.

Экспоненциальный скользящий средний расчет

EMA представляет собой средневзвешенное значение последних n цен, где взвешивание экспоненциально уменьшается с каждой предыдущей ценой / периодом.

Другими словами, последние цены получают больше веса, чем прошлые цены.

• [Закрыть - предыдущий EMA] x (2 / n + 1) + предыдущий EMA

Четырехпериодная EMA с ценами 1. 5554, 1. 5555, 1. 5558 и 1. 5560, причем последнее значение является самым последним, дает текущее значение EMA 1 5558 с использованием расчета [(1. 5560 - 1. 5558) x (2/5) + 1. 5558 = 1. 55588].

Как и в SMA, платформы для составления карт выполняют все расчеты EMA для нас. Выберите EMA из списка индикаторов на графической платформе и примените его к диаграмме. Перейдите в настройки и настройте количество периодов, которые должен подсчитать индикатор, например, 15, 50 или 100 периодов.

EMA быстрее адаптируется к изменениям цен, чем SMA. Например, когда направление изменения цены меняется, EMA будет направлять направление назад быстрее, чем SMA. Это связано с тем, что EMA придает больший вес последним ценам и меньшему весу цен, которые имели место в прошлом.

Расчет взвешенного скользящего среднего

WMA представляет собой средневзвешенное значение последних n цен, где взвешивание уменьшается с каждой предыдущей ценой. Это аналогичная концепция для EMA, но расчет для WMA отличается.

• (весовой коэффициент цены X) + (цена предыдущего периода X весовой коэффициент-1) …

У WMA могут быть разные веса, назначенные на основе периодов чисел, используемых в расчете.

Если есть четыре цены, вы хотите иметь средневзвешенное скользящее среднее, тогда самое последнее взвешивание может составлять 4/10, период до этого мог иметь вес 3/10, период до этого мог иметь вес 2 / 10 и т. Д. 10 - случайно выбранное число, а вес 4/10 означает, что самая последняя цена будет составлять 40% от стоимости WMA. Цена три периода назад составляет только 10% от значения WMA.

Предположите цены 90, 89, 88, 89, с самой последней ценой:

((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26. 7 + 17. 6 + 8. 9 = 89. 2

Средневзвешенная скользящая средняя более настраиваема, чем SMA и EMA. Самым последним ценовым точкам обычно дают больший вес, но он также может работать по-другому, когда историческим ценам дают больший вес.

Торговля с использованием скользящих средних

Скользящие средние могут использоваться как для анализа, так и для торговых сигналов.

Для анализа все скользящие средние помогают выделить тренд. Когда цена превышает его MA, это показывает, что цена торгуется выше, чем она в среднем, за анализируемый период, что помогает подтвердить восходящий тренд. Когда цена ниже его MA, это показывает, что цена торгуется ниже, чем в среднем за анализируемый период. Это помогает подтвердить нисходящий тренд .

Когда цена пересекает его MA, она показывает, что цена становясь сильнее относительно того, где он был в прошлом, потому что самая последняя цена сейчас выше средней. Если цена пересекает ниже ее MA, это показывает, что цена становится слабее относительно того, где она была в прошлом.

Один и более долгосрочные MA - например, 20 и 50 периодов - могут быть добавлены одновременно на диаграмму. Когда 20 крестов выше 50, это указывает на то, что краткосрочный импульс цены движется вверх. Когда 20 периодов МА пересекаются ниже 50, это указывает на то, что краткосрочный импульс цены движется вниз.

MA могут быть также включены в другие индикаторы для предоставления торговых сигналов. EMA может обеспечивать сигналы покупки в сочетании с каналами Keltner. Стратегия может включать покупку вблизи EMA, когда тренд вверх и цена отходит от вершины канала Кельтнер.

Один тип МА не лучше другого; они просто вычисляют среднюю цену по-разному.В зависимости от используемой стратегии один тип МА может работать лучше, чем другой. Попробуйте различные комбинации MA и посмотрите, какие из них дают наилучшие результаты. Вы можете обнаружить, что для каждого рынка вам нужно немного настроить настройки. 50-секундный SMA может давать большие сигналы на одном складе, но не работает хорошо на другом. Или 20-периодная EMA может помочь изолировать тренд по одному фьючерсному контракту, но не к другому. Все МА - это просто инструменты, их интерпретация зависит от трейдера, потому что ни один индикатор не работает хорошо все время или во всех рыночных условиях.