Как корреляции форекс влияют на ваш риск и прибыль

Многие трейдеры Forex торгуют несколькими парами форекс, одновременно торгуя несколькими парами. Если вы торгуете несколькими парами одновременно, вы можете столкнуться с большим или меньшим риском, чем они думают. Причиной является корреляция (для базового учебника по Forex, см. «Что вам нужно знать о Forex»).

Что такое корреляция

Корреляция - это число от -100 до 100 (или -1 и 1), показывающее, как направление одного актива перемещается по отношению к другому.

Если две пары имеют корреляцию -100, они перемещаются в противоположных направлениях. Когда кто-то поднимается, другой падает. 100 корреляционных средств они движутся синхронно; когда один поднимается, так же как и другой.

Когда корреляция отрицательная, она называется обратной или отрицательной корреляцией. Если корреляция является положительным числом, это положительная корреляция.

Корреляции выше 80 или ниже -80 считаются высокими и заслуживают внимания, поскольку они могут «тайно» увеличивать или уменьшать ваш риск.

Корреляция 0 означает, что нет никакой связи между тем, как одна пара движется относительно другой. Корреляции между -60 и 60 означают слабое отношение; если одна пара имеет 50 корреляций с другой парой, то если один идет вверх, другой может подняться, но не обязательно.

Корреляция не учитывает величину каждой пары. Одна пара может быть в 10 раз более изменчивой, чем другая, но пока они движутся в том же (или противоположном) направлении, они будут сильно коррелированы.

Прилагаемая диаграмма показывает ежедневную таблицу корреляции из Mataf. Найдите две пары, на которые вы хотите получить корреляцию по оси x и y, и найдите, где они встречаются в сетке. Некоторые из очень высоких корреляций, более 90, обведены кружком на графике. Корреляции могут быть рассчитаны на все временные рамки. Суточная корреляция важна, но для дневных торгов корреляции на более низких временных рамах также могут иметь значение.

Корреляции не фиксированы и регулярно контролируются. Сильная или слабая корреляция теперь не означает, что он останется таким.

Как корреляция может увеличить риск при проведении нескольких сделок

Если пары Forex сильно коррелированы (положительные или обратные), вероятно, вы увидите похожие сделки в каждом.

Если AUDJPY и CADJPY имеют корреляцию 95, это означает, что они обычно перемещаются в одном направлении. Поскольку они движутся в одном направлении, если вы видите сигнал покупки в AUDJPY, в CADJPY также может быть один (не всегда, хотя они коррелированы, а не идентичны).

Если вы покупаете AUDJPY, а также решаете купить CADJPY, вы купили CAD и AUD относительно JPY. Вы продали иену дважды, эффективно удваивая риск или удваивая потенциальную прибыль, исходя из того, что делает JPY.

Предположим, что вы рискуете 1% своей учетной записи в каждой сделке, при этом две сделки приводят к 2% -ному риску для вашей учетной записи. Принимать несколько сделок хорошо, но поймите, что вы эффективно взяли ту же сделку дважды. Если JPY движется в вашу пользу (вниз, AUD и CAD вверх), вы делаете двойной, что бы вы имели, если бы вы торговали только одной из пар. Если JPY движется против вас, вы потеряете 2%.

Остерегайтесь при сопоставлении сделок, так как вы можете удвоить свой риск (и возможную прибыль), не заметив этого.

Если ваш торговый план говорит о риске 1% от суммы счета за сделку, вы должны взять только одну из этих сделок. Или рискуйте 0. 5% в каждом. Поскольку они почти одинаковы, торговля может быть нарушением правил управления рисками (конечно, это зависит от вас, если вы хотите это сделать).

Даже в сильно коррелированных парах настройка торговли в одной паре часто немного лучше другой. Выберите тот, у которого самая высокая награда: риск или лучшая вероятность получения прибыли.

Посмотрите, как много денег я могу сделать форекс дневной торговли? для получения дополнительной прибыли от форекс дневной торговли.

Как корреляция может снизить риск при проведении нескольких сделок

Корреляции - это способ установления хеджирования; где потери в одной сделке компенсируются прибылью в другой. Хеджирование в порядке, но некоторые трейдеры могут делать это невольно.

Продолжая пример, допустим, вы получаете сигнал покупки в AUDJPY и сигнал продажи в CADJPY.

Помните, что хотя они двигаются одинаково, они не будут одинаковыми, поэтому такая ситуация возможна. Если вы возьмете обе сделки, поймите, что вы вряд ли выиграете на обоих.

Если ваша награда за каждую сделку больше, чем риск (вы пытаетесь сделать 2% на каждый, только рискуя 1%), проигрыш на одном (-1%) хорош, потому что если цель достигнута с другой стороны (+ 2%) вы получаете 1%. Если вы ожидаете выиграть оба, вы можете быть разочарованы.

На прилагаемой диаграмме EURUSD и USDCAD имеют -90. 8. Когда человек движется вверх, вероятно, другой будет двигаться вниз. Если вы купите EURUSD и USDCAD, то, скорее всего, переместитесь вверх, а другой движется вниз. Если вы возьмете обе эти сделки, вы можете выиграть или проиграть на обоих, или, скорее всего, вы выиграете на одном и проиграете с другой, так как торги образуют частичный хедж *.

Если вы покупаете (продаете) EURUSD и продаете (покупаете) USDCAD, у вас есть ситуация, обсуждаемая в разделе выше, где вы дважды продали (купили) USD и, возможно, увеличиваете свой риск.

См. Лучшее время дня в день. Торговля EURUSD для получения дополнительной информации о EURUSD.

Заключительное слово

Помните о корреляциях между парами, которые вы торгуете. Вы можете столкнуться с более или меньшим риском, чем вы думаете. Обычно встречаются высокие корреляции между парами, которые содержат одни и те же валюты (JPY и USD в приведенных выше примерах). Корреляции меняются со временем, поэтому регулярно контролируйте их.

* Если точно не рассчитано, большинство хеджирования такого рода являются частичными, поскольку трейдер не учитывает общую волатильность.Если одна пара более волатильна, чем другая, одна сделка может переместиться на 50 пунктов выше, а другая только уменьшится на 20 пунктов. Следовательно, потери в одном не могут быть полностью компенсированы прибылью в другой или наоборот.