Вычисление вашей торговой разницы даже в процентах

Процент выигрыша в трейдинге - полезная торговая статистика, потому что ее можно быстро вычислить и сразу же показывает, сколько сделок вам нужно выиграть - используя различные стоп-лоссы (риск) и целевые показатели (вознаграждение) - Чтобы сломаться ровно. Перерыв даже означает, что вы не зарабатываете и не теряете деньги. Если вы выиграете больше сделок, чем процент прорывов, ваша торговля принесет прибыль. Если вы выиграете меньше сделок, чем процент безубыточности, вы потеряете денежную торговлю.

Расчет по методу «Трейд-брейк»

Процент безубыточности рассчитывается с использованием параметров целевой и стоп-лосс для рассматриваемой торговой стратегии. Целевой и стоп-лосс могут быть представлены в тиках (фьючерсах), пипсах (форекс) или центах (акциях) или на сумму денег (стоп-лосс $ 100 и, например, $ 300). Результатом расчета является количество выигрышных сделок, которые необходимы для безубыточной прибыли / убытка, показанной в процентах.

Если вы не всегда используете один и тот же стоп-лосс и цель для каждой сделки, используйте средний выигрыш и средние потери по многим сделкам. Средняя потеря эквивалентна средней стоп-лосс, а средняя победа эквивалентна средней вашей цели.

• Расчет: (Стоп-лосс / (Целевой + Стоп-лосс)) x 100

Предположим, что вы торгуете фьючерсами, используйте 10-ти тиковый стоп-лосс и 20-ти тик-цель. Ваш процент безубыточности равен 33%, или вам нужно выиграть 1/3 ваших сделок, чтобы не терять деньги (не включая комиссионные).

• Пример: 10 тиков / (20 тиков + 10 тиков) = 0. 33 x 100 = 33%

Предположим, вы торгуете одним и тем же актом каждый день, обычно рискуете $ 0. 08 на акцию и поставить цель в размере 0 долларов США. 22 за акцию. Для этой стратегии вам нужно выиграть чуть больше 1/4 ваших сделок, чтобы добиться безубыточности. Если вы выиграете больше, чем вы получите прибыль.

• Пример: $ 0. 08 / ($ 0. 22 + $ 0. 08) = 0. 266 x 100 = 26. 6%

Две связанные статистики - это риск / вознаграждение и выигрыш. Риск / вознаграждение - насколько высокий ваш риск относительно вашей прибыли по каждой сделке, а выигрыш - это то, сколько выигрышей вы выигрываете, выраженное в процентах. Эти статистические данные можно использовать в дополнение к расчету в режиме безубыточности.

Использование безубыточности в процентах

Процент безубыточности используется для определения того, обеспечивает ли торговая система достаточное количество выигрышных сделок, приносящих прибыль, с различными настройками целевой и стоп-лосс. Когда вы тестируете новую торговую систему и находите оптимальные целевые и стоп-лосс-настройки, вы можете использовать процент безубыточности, чтобы узнать много многих сделок, которые вам нужно выиграть, чтобы добиться безубыточности. Если вы выиграете больше сделок, чем прорыв, даже если диктует расчет, то вы получите прибыль. Выиграйте меньше сделок, чем говорит расчет безубыточности, и вы потеряете деньги с помощью этой торговой стратегии.

Например, если оптимальная цель составляет 12 тиков для вашей стратегии, а оптимальный стоп-лосс составляет 10 тиков, процент безубыточности составляет 45% (10 / (12 + 10)). Это означает, что 45% сделок, которые должны быть приняты, должны быть выигрышными сделками, чтобы торговая система была безубыточной.

Любые выигрышные сделки выше уровня безубыточности - это прибыль.

Заключительное слово в вашей торговой пауке даже в процентах

Поначалу это может показаться целевым, более крупным, чем ваш стоп-лосс идеально, так как тогда вам нужно выиграть лишь несколько сделок из многих, чтобы добиться безубыточности. Однако это не так просто. Если ваша цель настолько далека, что ее никогда не достигают, у вас, скорее всего, почти нет выигрышных сделок, и система потеряет деньги. Поэтому, когда вы строите торговую систему, сначала приступайте к стоп-лоссу и целевым уровням, а затем вычисляйте точку безубыточности.

Конечной целью в торговле является не просто безубыточность, хотя при запуске это может быть удовлетворительным результатом. Чтобы выгодно торговать, вам нужно выиграть больше сделок, чем процент безубыточности.