Общие внутридневные шаблоны фондового рынка

При дневной торговле фондовым рынком США вы можете заметить определенные тенденции, основанные на времени суток, которые происходят чаще, чем нет. Эти тенденции или закономерности не происходят каждый день, но многие из них часто бывают достаточно для того, чтобы профессиональные трейдеры дня основывали свою торговлю вокруг них. Самая простая модель заключается в том, что существует тенденция к тому, чтобы фондовый рынок стал менее волатильным, сглаживался и видел меньше объема в и вокруг нью-йоркского обеденного перерыва.

Многодневные трейдеры прекращают торговать примерно за полчаса до часа до того, как это замедлится, и снова не торгуются до обеда, когда волатильность и объем снова забираются.

Существуют и другие тенденции, и они разбиваются по времени суток, следующим образом:

Все времена - Восточное стандартное время. Другие, чем открытые и закрытые (9: 30 AM и 4 PM) времена, являются приблизительными, только обеспечивая приблизительный показатель того, когда обычно наблюдается тенденция.

9: 30: Фондовый рынок открывается, и есть начальный толчок в одном направлении (может занять пару минут, чтобы идти).

9: 45: Начальный толчок часто видит значительное изменение или откат. Это часто всего лишь краткосрочный сдвиг, а затем первоначальное направление тренда снова утверждается.

10 утра: если тренд, который начался в 9:30, все еще находится в игре, его часто бросают вызов около 10 утра. Это, как правило, в другое время, когда происходит значительная разворотка или откат (см. Стратегию ценообразования с усеченным ценой для акций или Forex).

11: 15-11: 30: рынок идет в обед, и Лондон готов к закрытию. Это когда волатильность, как правило, вымирает (в течение пары часов), но часто ежедневный максимум или минимум будут протестированы примерно в это время. Европейским трейдерам необходимо закрыть позиции или накапливать позицию до того, как они закончат день.

Проверяются ли максимумы или минимумы или нет, рынок имеет тенденцию «дрейфовать» в течение следующего часа или более.

11: 45 AM до 1: 30 PM: Обед плюс бит временного буфера. Обычно это самое спокойное время дня. Лучше всего для дневных трейдеров, чтобы избежать этого.

1: 30 to 2 PM: Если бы обед был спокойным, ожидайте прорыва диапазона, установленного во время обеденного перерыва. Часто рынок будет пытаться двигаться в направлении, в котором он торгуется, до того, как уловят дебютный обед.

2: 2: 45 PM: закрытие приближается, и многие трейдеры торгуют с трендом, думая, что он продолжит закрыть. Это может случиться, но ожидайте резких разворотов в это время, потому что с другой стороны, при ближайшем приближении многие трейдеры быстрее берут прибыль и / или перемещают свои трейлинг-стопы ближе к текущей цене.

3 и 3: 30 PM: Это большие «встряхивающие» точки, в результате чего многие трейдеры вытеснят свои позиции.Если в это время произойдет разворот предшествующего тренда, цена, скорее всего, сильно изменится в противоположном направлении, так как трейдеры вынуждены отказаться от убыточных сделок с наступлением времени. Даже если предыдущая тенденция сохранится в течение этих периодов, ожидайте быстрых и значительных движений против тренда.

В качестве дневного трейдера лучше всего проворствовать. Не привязывайтесь к одной позиции или в одном направлении. Будет очень сложно провести торговлю очень долго между 15:00 и закрытием.

Последний час торгов - второй наиболее волатильный час торгового дня. Многодневные трейдеры торгуют только в первый час (или два) и последний час торгового дня.

3: 58-4: PM: рынок закрывается в 16:00; после чего ликвидность высыхает почти во всех фондах и ETF, за исключением активных активных. Закройте все позиции в минуту или более до закрытия звонка, если у вас нет заказов на закрытие позиции на закрытии аукциона или «крест» (см. Информацию о закрытии торгов на NYSE и NASDAQ). Расширенные версии рисунка 1 и 2 показывают, что эти тенденции проявляются в индексе S & P 500 и S & P 500 SPDR ETF (SPY). Эти скриншоты были сняты почти на два года, но тенденции все же имеют тенденцию к разгадке (хотя не всегда точно, как показывают графики).

Соображения

Большие новостные события могут бросить ключ в этих тенденциях, что приведет к большим тенденциям, разворотам или движению через обед (или в другое время), что было бы необычно без какого-либо внешнего катализатора. Предоставленные времена являются только оценками и поэтому могут быть включены в торговую стратегию (если вы адекватно проверяете, является ли эта тенденция надежной) … но тенденции никогда не должны использоваться в качестве стратегии или торгового сигнала сами по себе.

Подпишитесь на информационный бюллетень Cory's weekend, который включает в себя акции, фьючерсы и пары forex, а также торговые учебники.