Риск для вознаграждения Коэффициент торговли Определение и пояснение

Коэффициент риска для вознаграждения используется для оценки потенциала прибыли от торговли относительно ее потенциала потерь. Чтобы получить риск / вознаграждение в торговле, трейдер должен определить как риск, так и потенциал прибыли в торговле. Риск определяется с использованием ордера стоп-лосса, где риск представляет собой разницу в цене между точкой входа в торговлю и порядком стоп-лосса. Цель получения прибыли используется для установления точки выхода, если сделка будет выгодно.

Потенциальная прибыль для торговли - это разность цен между целью прибыли и ценой входа.

Если трейдер покупает акции по цене 25 долларов США. 60, помещает стоп-лосс в 25 долларов США. 50 и целевой показатель прибыли - 25 долларов США. 85, то риск в торговле составляет 0 долларов. 10 ($ 25,60 - $ 25,50), а потенциал прибыли - $ 0. 25 (25 долл. 85 - 25 долл. США 60).

Затем риск сравнивается с прибылью для создания отношения: risk / reward = $ 0. 10 / $ 0. 25 = 0. 4

Если это соотношение велико, чем 1. 0, это означает, что риск больше, чем потенциал прибыли в торговле. Если отношение меньше 1. 0, то потенциал прибыли больше риска.

Копаем глубже в отношение риска / вознаграждения

В изоляции это звучит как низкий риск / отношения 0. 1 или 0. 2 было бы лучше, но это не обязательно так. Трейдеры также должны учитывать вероятность того, что их цель прибыли будет достигнута до их стоп-лосса. Вы можете сделать любой вид торговли привлекательным, поставив свою цель прибыли очень далеко от точки входа, но как часто рынок достигнет этой высокой цели, прежде чем достигнет гораздо более близкого уровня стоп-лосс?

Таким образом, существует балансирующий акт между сделками, которые предлагают больше прибыли, чем риск, но там, где торговля по-прежнему имеет разумные шансы достичь цели до стоп-лосса. Для большинства дневных трейдеров коэффициент риска / вознаграждения обычно колеблется между 1. 0 и 0. 25, хотя есть исключения. Денежные трейдеры, трейдеры-поводыри и инвесторы должны уклоняться от торгов, где потенциал прибыли меньше того, на что они подвержены риску (риск / вознаграждение больше 1. 0).

Есть достаточно благоприятных возможностей, что нет оснований брать на себя больше риска за меньшую прибыль.

При установлении риска / вознаграждения за сделку поместите стоп-лосс в логическом месте на диаграмме в соответствии с вашей стратегией, затем поместите логическую цель прибыли на основе вашей стратегии / анализа. Эти уровни не должны выбираться случайным образом. Когда устанавливаются целевые местоположения остановки и прибыли, только затем оценивайте риск / вознаграждение в торговле и решайте, стоит ли торговля. Распространенная ошибка заключается в том, что трейдеры имеют определенное отношение риск / вознаграждение (например, они хотят только рискнуть от 0 до 05 и попытаться сделать $ 0.20), и поэтому вы просто входите куда угодно и ставите стоп-лосс $ 0. 05 и целевой доход 0 $. 20 прочь. Это может иногда работать, но это не идеальный способ торговли.

Чтобы эффективно торговать, существует торговый план, в котором точно указано, когда и где вы вводите сделку, и как, почему и где и где будут размещаться ваши стоп-лосс-уровни и цели в различных рыночных условиях. Тогда у вас есть правило, которое предусматривает, что вы принимаете только сделки, которые приводят к соотношению риск / вознаграждение определенного числа или ниже.

Заключительное слово о коэффициенте риска вознаграждения

В отдельности обычно лучше принимать сделки с более низкими коэффициентами риска / вознаграждения, так как это означает, что потенциал прибыли перевешивает риск.

Риск / вознаграждение не обязательно должны быть очень низкими, чтобы быть эффективными; все, что ниже 1. 0, вероятно, приведет к лучшим результатам, чем к сделкам с коэффициентом риска / вознаграждения более 1. 0. Коэффициент риска для вознаграждения часто используется в сочетании с некоторыми другими коэффициентами управления рисками, такими как отношение выигрыша к убыткам (которое сравнивает количество выигрышных и проигрывающих сделок) и процент безубыточности (что дает количество выигрышей сделки, которые должны быть безубыточными).

Коэффициент риска для вознаграждения также известен как: коэффициент риска / вознаграждения, риск: вознаграждение, вознаграждение за риск, вознаграждение / риск, вознаграждение: риск