Как торговать с параболической остановкой и обратным

Параболическая остановка и реверс, более известный как параболический SAR, является трендом, следующим за индикатором, разработанным Дж. Уэллсом Уайлдером. Parabolic SAR отображается как единая параболическая линия (или точки) под ценовыми барами в восходящем тренде и выше ценовых баров в нисходящем тренде.

Параболический SAR имеет три основные функции:

Выделение текущего направления цен (тренд).
Предоставление потенциальных входных сигналов.

Предоставление потенциальных выходных сигналов.

Каждое из этих приложений обсуждается более подробно ниже.

Расчет параболического SAR

Индикатор Parabolic SAR (PSAR) использует самую последнюю экстремальную (самую высокую и низкую) цену (EP) вместе с коэффициентом ускорения (AF), чтобы определить, где будут отображаться точки индикатора.

Параболический SAR рассчитывается следующим образом:

Uptrend: PSAR = предыдущий PSAR + предыдущий AF (предшествующий EP - предыдущий PSAR)

Тенденция нисходящего тренда: PSAR = предыдущий PSAR - приоритет AF (ранее PSAR - предыдущий EP)

Где:

EP = Наивысший максимум для восходящего тренда и самый низкий минимум для нисходящего тренда, каждый раз обновляемый новый EP.

AF = значение по умолчанию 0. 02, увеличиваясь на 0. 02 каждый раз при достижении нового EP с максимумом 0. 20.

То, что делает этот расчет, - это создать точку (которая может быть связана с линией, если это необходимо) ниже действия роста цены или выше действия падения цены. Точки / линия помогают выделить текущее ценовое направление. Однако точки всегда присутствуют, поэтому индикатор называется «остановкой и обратным».

Когда цена падает ниже растущих точек, точки перевернуты поверх ценовых баров. Когда цена мигрирует через падающие точки, точки переворачиваются ниже цены ниже.

К счастью, программное обеспечение для составления карт делает все эти вычисления для нас. На рисунке 1 показано, как выглядит параболический SAR на диаграмме.

Как торговать с параболическим SAR

Основное использование Parabolic SAR заключается в том, чтобы покупать, когда точки движутся ниже ценовых баров (сигнализируя о восходящем тренде) и продают / продают, когда точки перемещаются выше ценовых баров (сигнализация нисходящего тренда).

Это приведет к постоянным торговым сигналам, хотя трейдер всегда будет иметь позицию. Это может быть хорошо, если цена делает большие колебания вперед и назад, - получая прибыль от каждой сделки, - но когда цена только делает небольшие движения в каждом направлении, эти постоянные торговые сигналы могут приводить к множеству убыточных сделок подряд.

Поэтому лучше проанализировать ценовое действие дня, чтобы определить, вверх или вниз тренд (если он есть). Другой индикатор, такой как скользящее среднее или линии тренда, также может использоваться для определения общего направления тренда. Если есть тенденция, используйте только торговые сигналы в направлении общего тренда.Например, если тренд не работает (основываясь на вашем анализе), используйте только короткие торговые сигналы - когда точки перевернуты поверх ценовых баров, а затем выйдите, когда точки перевернутся ниже ценовых баров. Таким образом, индикатор используется по своей силе: ловушка трендов движется. Если вы создали общую тенденцию, то, надеюсь, вам не нужно будет беспокоиться о слабости индикатора: нерентабельные торговые сигналы, когда нет тенденции.

На рисунке 2 показаны некоторые потенциальные короткие торговые позиции в нисходящем тренде, а также выходы. Он также показывает период, когда цена двигалась вбок; этот период не был бы идеальным для проведения торгов на основе параболического SAR.

Плюсы и минусы параболического SAR

Основное преимущество индикатора заключается в том, что во время сильной тенденции индикатор подчеркнет эту сильную тенденцию, удерживая трейдера в тренд-движении. Индикатор также дает выход, когда происходит движение против тренда, что может сигнализировать об обратном. Иногда это заканчивается хорошим выходом, так как цена обратная; в других случаях это не большой выход, потому что цена сразу же начинает двигаться в направлении тренда.

Основным недостатком индикатора является то, что он будет давать мало аналитической информации или хороших торговых сигналов во время боковых рыночных условий. Поскольку тренд отсутствует, индикатор будет постоянно переворачиваться выше и ниже цены. Этот тип ценового действия может длиться весь день, поэтому, если дневной трейдер полагается исключительно на Parabolic SAR для торговых сигналов, в этом случае это может быть большой проигрышный день.

Вот почему трейдеры учатся определять тенденцию - посредством действия цены за просмотр или с помощью другого индикатора - чтобы они могли избежать сделок, когда тренд отсутствует, и совершать сделки, когда тренд настоящее.