Как рассчитать размер торговли на рынке фьючерсов

Если вы являетесь трейдером фьючерсного дня или хотите быть, определение размера ваших позиций является одним из наиболее важных решений, которые вы принимаете. Ваш размер позиции фьючерса является частью вашей стратегии управления рисками, которая заключается в том, чтобы вы несли убытки по каждой сделке, а также убедитесь, что ваш проигрыш дней хранится в разумной сумме. Вот шаги для расчета идеального размера позиции для дневных торговых фьючерсов, независимо от того, какой фьючерсный контракт вы торгуете или какую торговую стратегию вы используете.

Шаг 1. Знайте размер тика и значение тика фьючерсного контракта, в котором вы торгуете

Размер тика - это минимальное возможное изменение цены, а значение галочки - это значение доллара наименьшего возможный изменение цены. Размер галочки и значение галочки указаны спецификациями контракта для каждого фьючерсного контракта.

Например, фьючерсные контракты S & P 500 E-mini (ES) имеют значение галочки - 12 долларов США. 50 для каждого 0. 25 движения (один тик). Фьючерсы на золото (ГК) имеют значение отметки 10 долл. США за каждые 0,10 движения (тик), а фьючерсы на сырую нефть (CL) имеют значение отметки 10 долл. США за каждое движение 0,01 (галочка). Это популярные дневные торговые фьючерсные контракты, но чтобы узнать размер галочки и стоимость тика другого фьючерсного контракта, ознакомьтесь со страницей спецификаций контракта для этого контракта на бирже, на котором он торгует. Для большинства американских фьючерсных контрактов это будет веб-сайт CME Group.

Размер галочки и значение галочки - это требуемая информация, так как эти цифры необходимы для следующих шагов при расчете идеального размера фьючерсной торговли.

Шаг 2. Вычислите свой максимальный риск для учетной записи в торговле

Максимальный риск аккаунта - это сумма денег на вашем торговом счете, которую вы готовы рискнуть на отдельной сделке. Большинство профессиональных трейдеров рискуют 1% или меньше своего капитала на каждую сделку. Вы можете выбрать любой процент, который вам нравится, в качестве лимита риска личного счета за сделку, но рекомендуется только 1%.

Таким образом, даже если у вас есть серия потерь (что происходит), вы теряете только несколько процентов своей учетной записи, что легко окупается некоторыми выигрышными сделками.

Например, если у вас есть учетная запись в размере 10 000 долларов США и риск 1% на одну сделку, то наибольшая вероятность того, что вы рискуете в сделке, составляет 100 долларов США (0,01 x 10 долларов США). Если вы готовы рискнуть на 2%, то вы можете рискнуть 200 долларов за сделку (0. 02 x 10, 000). За учетную запись в размере 30 000 долларов США и рискуя 1%, вы можете потерять до 300 долларов за сделку (0,01 x 30 долларов США). Если вы потеряете больше, вы нарушаете свое правило максимального риска 1%.

Шаг 3. Установите лимит торговых рисков

Шаг 2 сосредоточился на риске учетной записи; этот шаг фокусируется на фактической торговле и количестве тиков, которые вы готовы подвергать риску.Торговый риск определяется разницей между точкой входа и уровнем стоп-лосса. Место остановки в стопке должно дать достаточно места для продвижения рынка в вашу пользу, но должно вывести вас из сделки, если цена движется против вас (не делает то, что вы ожидали). Подробнее о размещении стоп-лосса см. В разделе «Размещение стоп-лосс при торговле».

Ваш торговый риск может варьироваться в зависимости от торговли, или вы можете иметь фиксированный торговый риск. Например, вы можете всегда использовать стоп-лосс в четыре раза, когда торгуете фьючерсным контрактом S & P 500 E-mini.

Или всегда используйте стоп-лосс 10 тиков при дневной торговле фьючерсами на сырую нефть (просто примеры, а не рекомендации). Он также может меняться, иногда рискуя тремя тиками на сделке S & P 500 E-mini и в других случаях рискуя четырьмя или пятью тиками, в зависимости от рыночных условий.

В каждой сделке вы должны знать размер вашего стоп-лосса (расстояние от точки входа, в тиках). Это последняя информация, которая вам нужна, прежде чем вы сможете рассчитать свой идеальный размер торговли фьючерсами.

Шаг 4. Вычислите свой идеальный фьючерсный размер торговли

Для фьючерсных рынков размер сделки - это количество контрактов, которые торгуются (при этом минимальный контракт составляет один). Размер сделки рассчитывается с использованием значения тика, максимального риска учетной записи и торгового риска (размер стоп-лосса в тиках).

Предположим, что у вас есть будущая учетная запись в размере 10 000 долларов США, и вы рискуете 1% за сделку.

Это означает, что вы рискуете до 100 долларов за сделку. Вы торгуете контрактом S & P 500 E-mini, размер галочки которого равен 0. 25 и значение тика 12 долларов. 50.

Вы хотите купить на 1250, и поместить стоп-лосс на 1249 (четыре остановки стоп-сигнала). На основании имеющейся у вас информации, сколько контрактов вы можете купить?

Используйте формулу:

Максимальный риск учетной записи (в долларах) / (Торговый риск (в тиках) x Значение по типу) = Размер позиции

Для этого примера это означает: 100 долларов США (4 x 12,50) = 2 контракта

Поскольку каждый контракт приведет к риску в 50 долларов (4 тика x 12,50 доллара США), вы можете купить два контракта, которые приведут к вашему полному риску для торговли до 100 долларов США. Ваш максимальный разрешенный риск в торговле составляет 100 долларов США, поэтому, если вы купите три контракта, вы рискуете слишком много, и если вы покупаете только один контракт, вы рискуете только половиной того, что вам разрешено. В этом случае покупка двух контрактов - идеальный размер позиции для этого обстоятельства.

Окончательное слово для определения позиции фьючерса

Используйте формулу для расчета идеального дневного торгового фьючерса. Формула работает независимо от того, какой фьючерсный контракт вы торгуете, независимо от того, какой ваш стоп-лосс и сколько бы вы ни находились в аккаунте. Установите максимальный риск для каждой сделки и убедитесь, что знаете размер галочки и значения тика для фьючерсного контракта, который вы торгуете. У вас есть место для стоп-лосса на каждый день, который вы совершаете, таким образом вы можете рассчитать свой торговый риск и установить идеальную позицию для этой конкретной сделки.