Количественный анализ на Forex

Что такое количественный анализ?

Количественный анализ позволяет трейдерам снимать эмоции с процесса инвестирования. Количественный анализ - это подход, который фокусируется на статистике или вероятностях над чувствами кишки. Учитывая технологию компьютеров и сложные математические модели, количественный анализ занял Уолл-стрит и большинство новых трейдеров и сотрудников на Уолл-стрит или людей с количественным мышлением.

Количественный анализ имеет место на валютном рынке, как и на любом другом рынке.

Вероятно, вы знакомы с различными формами количественного анализа, даже если вы не считаете себя квантом, который является человеком, который подходит к рынкам с количественной точки зрения. Простые финансовые коэффициенты, такие как вознаграждение за запястье, прибыль на акцию или что-то более сложное, например, ценообразование опционов и дисконтированный денежный поток, являются формами количественного анализа. Как вы можете себе представить, данные имеют решающее значение в анализе, часто так же хороши, как и данные, поступающие во множество квантов, сосредоточены на качестве данных, используемых для заполнения их математических и статистических моделей.

Примеры количественного или статистического анализа

Вам не обязательно быть математическим свистом или иметь докторскую степень по эконометрике, чтобы воспользоваться статистическим анализом. Со статистикой вы смотрите на зависимость или ассоциацию двух случайных величин или наборов данных. Трейдеры извлекают выгоду из общего статистического анализа корреляций, которые относятся к широкому классу статистических отношений и зависимости.

Общая корреляция на валютном рынке - слабость доллара коррелирует со слабостью к развивающимся рынкам. Еще одна взаимосвязь между Интернационалом иены и слабость рынка акций.

Статистический анализ полезен для определения будущих вероятностей, но не предназначен для чисто прогнозирования. Типичным утверждением является то, что корреляция не является причинностью.

Причинность означает явную причинно-следственную связь, тогда как корреляция просто означает потенциальные общие перемещения между двумя случайными величинами. Масштаб коэффициентов корреляций от -1 до +1, тогда как отрицательный - идеальная обратная зависимость или корреляция, нуль - нулевая корреляция, а положительная - идеальная положительная корреляция, почти такая же, как две переменные или рынки нарушены друг к другу.

Другая благоприятная форма статистического анализа известна как регрессионный анализ. Регрессионный анализ - очень благоприятная статистическая модель и количественный анализ, чтобы помочь вам увидеть взаимосвязь между переменными. Регрессионный анализ фокусируется на зависимости между зависимой переменной и одной или несколькими зависимыми переменными. В частности, регрессионный анализ поможет вам понять, как изменяется типичное значение зависимой переменной, когда изменяется одна из независимых переменных.Большинство пакетов диаграмм FX имеют канал регрессии, который выполняет расчет регрессионного анализа для вас и часто легче получить доступ, чем корреляции.

Регрессионный анализ обычно оценивает условное ожидание или направление цены зависимой переменной с учетом независимой переменной.

Это означает среднее значение зависимой переменной относительно фиксированной независимой переменной. Это часто показано на наклонной линии выше или ниже, режущей цену в направлении тренда или в боковом движении линия регрессии часто является плоской.

Что нужно?

В то время как математические модели выходят за рамки этой статьи, многие трейдеры используют Excel от Microsoft и используют корреляционную функцию между переменными за определенный период времени, чтобы определить, есть ли положительная или отрицательная корреляция. Тем не менее, многие исследовательские центры будут выпускать отчеты о корреляции, и их также можно найти на исследовательских терминалах, таких как Bloomberg или Reuters.

Если вы заинтересованы в том, чтобы делать эти типы моделей самостоятельно, важно отметить, что данные приводят данные, а отсутствующие или неполные данные могут привести вас к заблуждению.

Поэтому сначала вы должны позаботиться о недостающих данных, чтобы иметь эффективный анализ данных. Excel, скорее всего, ваш лучший выбор с точки зрения простого анализа, но многие брокеры предоставляют инструменты, которые могут помочь вам сделать большой анализ.

В заключение, статистический анализ предназначен для обертывания вокруг кажущихся случайными переменными шаблонов, которые вы можете торговать. Риск всегда должен управляться, но эти шаблоны могут длиться долгое время, даже без причинности. Хотя похоже, что бэктестинг - это пресловутый волк в одежде овец, часто статистический или количественный анализ. Платит за то, чтобы знать о тестировании с обратной связью, как статистическое моделирование, потому что чаще всего обратное тестирование выполняется над идеализированными наборами данных, которые могут вызывать ложную уверенность, чрезмерное использование и потенциально большие потери, когда текущая среда расходится с набором данных.

Счастливая торговля!