Лучшие фьючерсные контракты на дневную торговлю

Фьючерсы - привлекательный рынок для дневных трейдеров. На дневные торговые запасы вам нужно как минимум $ 25 000, но на день торговли фьючерсами вы можете начать с всего лишь $ 1 000 … хотя рекомендуется, по крайней мере, $ 3 500. Еще одна привлекательность торговли фьючерсами заключается в том, что большие прибыли (и убытки) возможны, так как вам требуется лишь небольшая часть капитала для контроля позиций, которые могут давать большие прибыли / убытки в секундах.

Объем капитала, который требуется для ежедневной торговли, будет зависеть от фьючерсного контракта, который вы торгуете. Фьючерсные контракты имеют разную «дневную торговую маржу», то есть вам нужно иметь разные суммы денег на вашем счете для торговли различными контрактами. Если у вас есть небольшая учетная запись, вы ограничены фьючерсными контрактами, которые имеют торговую маржу на низком уровне. Если у вас есть большая учетная запись, тогда у вас больше гибкости в том, что происходит на день, а приведенное ниже руководство поможет вам решить.

Как выбрать фьючерсный контракт на дневную торговлю

Чтобы найти подходящий для вас день, торгуйте фьючерсным контрактом, считайте объем, маржу и движение.

С точки зрения объема, дневных торговых контрактов, которые обычно торгуют более 300 000 контрактов в день. Это гарантирует, что вы можете покупать и продавать на тех уровнях, которые хотите, и что там будет другой трейдер, чтобы продать / купить у вас.

Согласно отчету CME Leading Products Q4 2015, ниже представлены наиболее торгуемые фьючерсные контракты на Чикагской товарной бирже (CME).

• Евродоллар (GE) - 2, 040, 239 среднесуточный объем
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1, 690921 среднесуточный объем
• 10-летняя казначейская записка - 1 , 121, 290 среднесуточный объем
• Сырая нефть WTI (CL) - 807, 687 среднесуточный объем

В зависимости от объема, это лучшие выборы. Трейдеры затем должны смотреть на маржи и движение, чтобы определить, что подходит их финансам и стилю торговли.

Дневная торговая маржа зависит от брокера. Однако, чтобы предложить идею, брокерская компания NinjaTrader предлагает следующую торговую маржу на этих контрактах.

• Евродоллар (GE) - торговая маржа за 500 долларов США за контракт
• E-Mini S & P 500 (ES) - торговая маржа на 500 долларов за контракт
• 10-летняя казначейская нота (ZN) - торговая маржа на 500 долларов за контракт
• Нефть WTI (CL) - торговая маржа на 1000 долларов США за контракт

Исходя из этого, сырая нефть имеет более высокую прибыль, чем другие контракты. Следовательно, вам нужно, чтобы более крупная учетная запись была продана. Нефть также довольно изменчива. Поэтому необходимо также учитывать движение цены.

Чтобы установить движение, необходимо учитывать две вещи: значение точки и количество очков, которые фьючерсный контракт обычно перемещается за один день. В нижеследующем списке указан контракт, значение точки и среднесуточный ход в точках.

• Евродоллар (GE) - 1 очко = $ 2, 500. 0. 02-дневный средний дневной диапазон.
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 точка = 50 долларов США. 36-дневный средний дневной диапазон.
• 10-летняя казначейская нота (ZN) - 1 очко = 1000 долларов США. 0. 74-дневный средний дневной диапазон.
• Сырая нефть WTI (CL) - 1 точка = 1000 долларов США. 2. 1 пункт среднего дневного диапазона.

Вышеизложенная волатильность основана на среднем истинном диапазоне (14) по состоянию на 25 февраля 2016 года. Суточный диапазон будет колебаться, причем несколько дней и недель видят более высокую волатильность, а другие дни и недели видят более низкую волатильность.

Но это дает хорошую оценку для сравнения волатильности между фьючерсными контрактами.

Решение на основе этих факторов

Фьючерсы E-Mini S & P 500 (ES) - отличная средняя площадка и хорошее место для начинающих трейдеров. Поля низкие - 500 долларов США, а объем также немного выше, чем сырая нефть. Проведение отдельного контракта через типичный торговый день может означать, что ваша прибыль / убыток составляет 1 800 долларов США (36 пунктов x 50 долларов США / точка). Не то, чтобы вы покупали и удерживали контракт весь день; это просто пример, чтобы подчеркнуть волатильность.

Новые трейдеры обычно найдут, что фьючерсы E-Mini S & P 500 производят достаточное количество действий для создания стабильного дохода, и они могут начать торговать этими контрактами с 3, 500 или более долларов на своем торговом счете. Просмотр 1-минутного графика покажет, что есть много возможностей попасть в торговлю и выйти из нее, поскольку цена колеблется в течение дня.

Сырая нефть (CL) обеспечивает приличный объем, но она также требует наибольшего запаса и является наиболее волатильной. Если вы провели один контракт в среднем за день, ваша прибыль / убыток может колебаться в 2100 долларов (2. 1 балл x 1000 долларов США / точка). Это делает его захватывающим выбором на рынке, но не рекомендуется для новых трейдеров или трейдеров с небольшими счетами (до $ 5 000). Просмотр 1-минутного графика покажет, что есть много возможностей попасть в торговлю и выйти из нее, поскольку цена колеблется в течение дня.

10-летние фьючерсы на казначейские обязательства (ZN) - еще один вариант для дневных трейдеров. Объем приличный, но не высокий, как фьючерсы S & P 500. 10-летний также менее волатильный с точки зрения долларов, подверженных риску в контракте. Например, если вы провели 10-летний контракт через типичную торговую сессию, вы могли видеть, что ваша прибыль / убыток колеблется до 740 долларов (0,74 балла x 1000 долларов США / точка). Просмотр 1-минутного графика покажет, что есть много возможностей попасть в торговлю и выйти из нее, поскольку цена колеблется в течение дня.

Фьючерсы на Евродоллар (GE) можно исключить как выбор дня на день, если вам не нравится очень медленное движение. Во время типичной торговой сессии цена может двигаться только один или два раза, что приводит к небольшим возможностям получения прибыли. Это популярный рынок для долгосрочных трейдеров и учреждений, а не дневных трейдеров. Просмотрите 1-минутный график этого фьючерсного контракта, и вы увидите, что он не сильно движется, поэтому не способствует дневным сделкам.

Заключительное слово по контракту на лучший фьючерсный контракт на дневную торговлю

На основе объема, маржи и движения у вас теперь есть несколько вариантов рассмотрения.Если вы начинаете, торгуйте E-Mini S & P 500 или 10-летнюю казначейскую записку. Оба производят много движения и объема каждый день, а также дневную торговую маржу. По мере продвижения вы можете также рассмотреть фьючерсы на сырую нефть. Он имеет несколько меньший объем, чем предыдущие два, является более изменчивым и имеет более высокую дневную торговую маржу. Это означает, что у вас должна быть более крупная учетная запись для торговли. Фьючерсы на евродоллары имеют большой объем, но не дневной рынок торговли.

Теперь, когда вы знаете, где искать, поднимите внутридневную диаграмму каждого и посмотрите, какая из них лучше соответствует вашим стратегиям.