Минимальный капитал, необходимый для начала торгов фьючерсами на день

Хотите сегодня торговать фьючерсами? Фьючерсы - один из самых доступных рынков дневных трейдеров. Обычно вы можете начать с меньшего капитала, чем вам нужно для дневных торговых акций, но немного больше, чем минимальный капитал, необходимый для торговли на форексе. Различные фьючерсные брокеры имеют разные минимальные депозиты, но основываясь исключительно на рыночном и торговом стилях, приведенные ниже сценарии помогут вам определить минимальную сумму капитала, с которой вы должны начать дневные торговые фьючерсы.

Управление рисками

Прежде чем обсуждать минимальный стартовый капитал для дневных торговых фьючерсов, необходимо решить проблему управления рисками.

Дневные трейдеры не должны рисковать более чем одним процентом своего счета в любой отдельной сделке. Если вы торгуете учетную запись в размере 10 000 долларов США, это означает, что максимальный убыток, который должен получить трейдер, составляет 100 долларов США в любой заданной сделке. Таким образом, даже потеря строк не приведет к существенному снижению капитала счета (см. Определение правильного определения позиции для торговли фьючерсами).

Риск определяется разницей между вашей ценой входа и порядком стоп-лосса (в тиках), умноженной на количество принятых контрактов и значение каждого тика. В следующем разделе рассматриваются некоторые примеры.

Минимальный капитал, необходимый для начала торговли фьючерсами на день

Не существует юридического минимума, на каком балансе вы должны поддерживать, чтобы торговать на день, хотя у вас должно быть достаточно на счете, чтобы покрыть всю дневную торговую маржу и колебания, которые приводят к с ваших позиций.

Дневная торговая маржа может варьироваться в зависимости от брокера. Фьючерсы E-mini, особенно фьючерсы E-mini S & P 500 (символ ES), как правило, имеют минимальную торговую маржу дневного минимума, 500 долларов США с некоторыми брокерами. Это означает, что трейдеру требуется всего 500 долларов на счете (плюс место для колебаний цен), чтобы купить / продать один E-mini S & P 500.

Поскольку контракт E-mini S & P 500 в значительной степени торгуется и торгуемый на рынке день, он будет использоваться в приведенных ниже примерах, поскольку это хорошая точка входа для дневных трейдеров. Если трейдер стремится торговать на других рынках, им необходимо будет проверить требуемую дневную торговую маржу для этого контракта и соответствующим образом скорректировать свой капитал. В то время как рыночная маржа брокера варьируется, NinjaTrader Brokerage предоставляет список своих текущих торговых позиций здесь // ninjatrader. ком / Futures #! Futures_Margins (нажмите «Поля»). Требования к марже могут быть изменены.

Капитал и риск

Чтобы узнать, сколько капитала необходимо для дневных торговых фьючерсов (в данном случае E-mini S & P 500), нам нужно понять контракт и риск, которым он подвергает нас.

Фьючерсы движутся в тиках, и каждое движение тика в E-Mini S & P 500 стоит $ 12. 50.

Предполагая, что вам нужно использовать по крайней мере четыре стоп-лосса (стоп-лосс помещен на четыре тика от цены входа), минимальный риск, который вы можете ожидать от торговли на этом рынке, составляет 50 долларов США, или 4 x 12 долларов США.50. Исходя из правила одного процента, минимальный остаток на счете должен, следовательно, составлять не менее 5 000, а предпочтительно больше. Если вы рискуете большей суммой по каждой сделке или принимаете более одного контракта, размер учетной записи должен быть больше для размещения.

Чтобы заключить два контракта с этой стратегией, рекомендуемый баланс составляет 10 000 долларов США.

Если ваша стратегия требует шестикратного остатка на стопку, риск для торговли составляет 75 долларов США или 6 x 12 долларов. 50. В этом случае рекомендуемый минимальный баланс составляет 7, 500 или 75 долл. США за 100 долл. США. Для двух контрактов рекомендуется, чтобы у вас было 15, 000 или 22 долл. США для торговли тремя контрактами (на основе шести стратегий прекращения стоп-лотов). Просто умножьте риск торговли одним контрактом с вашей стратегией на сколько контрактов вы хотели бы торговать.

Пока не рекомендуется, уровень риска также можно скорректировать, чтобы обеспечить двухпроцентный риск для каждой сделки. Выполнение этого по-прежнему контролирует риски и уменьшает необходимый объем капитала (см. «Торговый риск и потеря денег»).

Предположим, что шестикратный стоп-лосс, который ставит 75 долларов за риск в контракте. Если мы допустим, что это будет два процента от вашей учетной записи, ваш баланс должен быть равен 3750 долл. США, или 75 х 50 долл. США.

Для торговли двумя контрактами рекомендуемая сумма составляет 7 500 долл. США и для торговли тремя контрактами рекомендуемый баланс составляет 11 долл. США, 250. Предоставляя риск равным двум процентам счета вместо одного процента, рекомендуемый дневной торговый счет минимально уменьшается на половину. Риск четырех тиков за сделку и два процента счета, и вам нужно всего лишь поддерживать баланс в размере 2 500 долларов.

Некоторые фьючерсные брокеры требуют минимального депозита в размере 10 000 долларов США, чтобы начать фьючерсы на дневные торги. Обратитесь к потенциальным брокерам за такими ограничениями. Также см. «Технологии дневной торговли» и «Аппаратные риски».

Капитал, необходимый для начала торговли фьючерсами на день - окончательное слово

Решите, если вы собираетесь рисковать на один процент или два процента на каждую сделку. В идеале, новые трейдеры должны рискнуть только на один процент, в то время как трейдеры с успешной репутацией могут рискнуть двумя процентами. Если вы рискуете одним процентом и торгуете только одним контрактом, вам нужно по крайней мере от 5 000 до 7 долларов США, 500 долларов, чтобы начать торговлю фьючерсами E-mini S & P 500 с четырьмя до шести тик-стоп-лоссами соответственно. Хотите рискнуть на два процента по каждой сделке? Затем эти цифры можно сократить вдвое.

Значение тика и дневная торговая маржа для других фьючерсных контрактов также повлияют на объем необходимого вам капитала. Если вы торгуете другим контрактом, посмотрите, что такое дневная торговая маржа, затем определите, какой должен быть ваш стоп-лосс, чтобы эффективно торговать днем. Затем выполните описанные выше шаги, чтобы определить капитал, необходимый для начала дневной торговли фьючерсным контрактом.