Описание книги заказов, рыночных данных уровня I и II

Одним из инструментов дневных трейдеров, используемых для совершения сделок, являются рыночные данные, обычно называемые рыночными данными уровня I и уровня II. Рыночные данные включают информацию о текущих ценах и недавно завершенных сделках. Уровень II предоставляет больше информации, чем Уровень I. Трейдеры решают, какой канал данных они требуют для своей торговли, а затем подписываются на этот фид данных через своего брокера. В зависимости от брокера уровень I и уровень II могут иметь разные затраты, связанные с ними.

Поэтому следите за различиями в фидах данных, поэтому вы не платите за то, что вам не нужно.

Рыночные данные уровня 1

Основные рыночные данные известны как Уровень I и включают следующую информацию:

• Цена покупки: Самая высокая цена, которую кто-то хочет купить.
• Размер ставки: Количество акций, лотов форекс или контрактов, которые люди пытаются купить по цене предложения.
• Ask price: Самая низкая цена, которую кто-то хочет продать. Также называется «цена предложения».
• Размер запроса: Количество акций, лотов форекс или контрактов, продаваемых по цене запроса.
• Последняя цена: Цена последней транзакции.
• Последний размер: Количество акций, лотов форекс или контрактов, участвующих в последней транзакции.

Данные рынка I уровня предоставляют всю информацию, необходимую для торговли большинством торговых систем на основе диаграмм. Если вы торгуете ценовым действием или стратегией, основанной на индикаторе, то рыночные данные уровня I - это все, что требуется.

Скальперов или трейдеров, которые торгуют на основе изменений того, как другие торговцы торгуют и предлагают, используют данные Уровня II, которые предоставляют несколько уровней ставок и предложений.

Данные уровня II уровня

Уровень II предоставляет больше информации, чем данные Уровня I. В основном, это не просто показывает самую высокую цену и предложение, но также показывает предложения и предложения по другим ценам.

• Самые высокие цены предложения: Самые высокие цены от 5 до 15, где трейдеры готовы купить актив и разместили заказ. Это означает, что вы не только видите текущую ставку, но и все ставки, находящиеся под ней. В активно торгуемых акциях обычно будут ставки каждые $ 0. 01 ниже текущей ставки, а в активно торгуемых фьючерсах обычно будет ставка на каждый тик ниже текущей ставки. Если существует разрыв между текущей ставкой и следующей ставкой, это обычно означает, что акции или контракт могут иметь более высокий размер предложения / спроса, чем акции с предложениями или предложениями на каждом видимом уровне цен.
• Размеры ставок: Количество акций, лотов форекс или контрактов, которые люди пытаются купить по каждой из ценовых ставок.
• Самые низкие цены: Самые низкие цены от 5 до 15, где трейдеры готовы продать актив и разместили заказ.В активно торгуемых акциях обычно предлагают каждые $ 0. 01 над текущим спросом, и в активно торгуемых фьючерсах есть предложения по каждому тику выше текущего запроса.
• Спросить размеры: Количество акций, лотов форекс или контрактов, доступных по каждой из запрашиваемых цен.

Данные рынка уровня II предоставляют дополнительную информацию, необходимую для торговли, в зависимости от изменений, которые происходят в предложениях и предложениях.

Некоторым трейдерам нравится смотреть, сколько акций составляет ставка, и сколько их предлагается. Это может указывать на то, какая сторона более активна или мощнее, и может прогнозировать краткосрочное направление цены. Эта тактика сочетается с просмотром последних транзакций. Если большая часть транзакции происходит на торгах, это означает, что цена может снизиться в краткосрочной перспективе, где, как если бы большая часть транзакций происходила при предложении, цена могла повыситься. Этот метод также можно комбинировать с стратегиями на основе диаграмм.

Уровень II также известен как книга заказов, потому что он показывает заказы, которые были размещены и ждут, чтобы их заполнили. Заказ заполняется, когда кто-то желает совершить сделку с кем-то другим по той же цене. Уровень II также известен как глубина рынка, так как он показывает количество контрактов, доступных по каждой из ставок и спроса.

Доступность и цены

Рыночные данные поступают из биржи, предлагающей рынок. Например, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) предоставляет данные уровня I и II для акций, перечисленных на NYSE. Дневные трейдеры получают рыночные данные через свои дневные торговые брокеры. Уровни I и II доступны для фьючерсов и акций. Некоторые форекс-брокеры также предлагают рыночные данные уровня II, хотя не все.

Уровень II стоит выше уровня I для акций и фьючерсов. Некоторые брокеры могут бесплатно предоставлять все фиды данных, но обычно взимают более высокие комиссии за компенсацию. Форекс-брокеры, которые обеспечивают уровень II, обычно не взимают за это.