День Торговые риски: торговый риск и потеря денег

Спросите кого-нибудь о том, в какие дневные торговые риски есть, и, вероятно, один из первых ответов из их уст будет «Потеря денег». Это основной риск, которого люди хотят избежать, когда начинают торговать днем. Узнайте, как контролировать потери денег ниже.

На самом деле существует несколько типов рисков, которые будут рассмотрены в этой серии «Дневные торговые риски». Однако потеря денег - большая; большинство других рисков способствуют потере денег, поэтому потеря денег - торговый риск - должна быть решена в первую очередь.

Потеря денег

Даже лучшие трейдеры проигрывают на многих из тех сделок, которые они совершают. Потеря от 40% до 60% полученных сделок является обычным явлением и может по-прежнему приводить к выигрышной торговой системе, если трейдер делает больше победителей, чем проиграет проигравшим.

Потеря денег на самом деле неизбежна. Это будет бывает. Реальный риск - это череда потерь (или несколько очень больших потерь), которые в конечном итоге могут привести к нулю счета или почти равны нулю. В то время как потеря денег на любой данной торговле неизбежна, потерять все на счету нет.

Последовательно прибыльные трейдеры имеют много убыточных сделок, но все равно не теряют большую часть денег на своих счетах … и, вдобавок к этому, приносят прибыль в конце каждого месяца! Как они это делают?

Мониторинг торгового риска

Одним из ключевых факторов непрерывной дневной торговли и ограничения убытков является управление торговым риском. Как обсуждалось выше, любая отдельная сделка может проиграть, независимо от того, насколько мы убеждены, что она победительница. По этой причине риск для каждой отдельной сделки должен быть ограничен.

Одним из самых простых способов ограничения торгового риска является использование процентной доли вашего торгового дня. Например, ограничьте любую единичную потерю до 1% от вашего капитала. Если вы торгуете с помощью счета в размере 30 000 долларов США, вы можете потерять большую сумму при торговле - 300 долларов. (Чтобы узнать, сколько капитала вам нужно для дневной торговли, см. Требования к капиталу для акций, Forex или фьючерсов.)

Просто зная, что вы можете потерять 300 долларов на сделке, это не поможет вам добиться согласованности. Сделайте это еще дальше.

Фактор Торговый риск для каждой торговли

Некоторые трейдеры могут видеть правило 1%, соглашаться с ним, а затем приступить к его реализации следующим образом:

• Посмотрите на понравившийся товар. Покупайте 2000 акций по цене 12 долларов США. 65, и скажите себе, что если позиция достигнет потери в 300 долларов, они выйдут.

Этот подход является неполным. Прежде чем приступить к торговле, посмотрите, какую цену следует положить на сделку по стоп-лосс. В дневной торговле - потому что рынок движется так быстро - фактический заказ стоп-лосса не всегда требуется, но знайте, по какой цене вы выйдете из торговли, если это будет против вас. Рынок часто перемещается, прежде чем он движется в вашу пользу, поэтому цена стоп-лосс - это цена, которая говорит, что вы ошибаетесь в отношении торговли, по крайней мере, на данный момент.

Имея это в виду, наш трейдер решает, что она купит 12 долларов. 65 и положить стоп-лосс в 12 долларов. 57. Она берет $ 0. 08 риска для каждой доли, которую она покупает.

Она знает, что может потерять до $ 300, поэтому разделите $ 300 на риск на акцию в торговле: $ 300 / $ 0. 08 = 3, 750. Это то, сколько акций она может получить, учитывая $ 0. 08 на одну акцию и максимальные торговые потери в размере 300 долларов, которые она разрешает.

Это гораздо более подробный подход и требует немного большего планирования.

Планирование вперед для возможных непредвиденных обстоятельств является важным навыком для дневных трейдеров.

Взятие позиции также требует планирования другими способами. Будут ли акции позволять размер позиции 3, 750 акций? Если акции тонко торгуются (не так много объема), торгуя 3, 750 акций на одной сделке могут быть даже невозможны (см. «Что искать в дневной торговой акции»). Также обратите внимание, что для этой торговли требуется рычаг. Чтобы купить 3, 750 акций по цене 12 долларов. 65 стоит 47 долларов США, 437. 50, но у нашего трейдера только $ 30 000. Получение рычагов до 4: 1 является обычным явлением в торговле акциями, а кредитное плечо до 50: 1 является общим для форекс.

Фактор вознаграждения к риску

Теперь ваш риск определяется, вы не должны терять более 1% своей учетной записи в любой отдельной сделке. Потеря от 40% до 60% ваших торгов не является чем-то необычным, хотя, если вы потеряете около 50% своих сделок, ваши выигрышные сделки должны быть больше ваших убыточных сделок.

Здесь коэффициент вознаграждения к риску приходит.

Основываясь на диаграмме, на которую вы смотрите, дает ли вам определенную возможность выиграть больше, чем вы проиграете на потерять торговлю? В идеале, ваш потенциальный потенциал должен быть в 5 - 3 раза выше вашего риска. Поэтому, если вы рискуете 300 долларов, торговля должна дать вам разумную возможность заработать $ 450 или больше. Если это не так, уйдите.

Приведение всех вместе

Потеря денег на отдельных торгах будет много; ожидайте потерять около 50% времени. Но вы все равно можете быть прибыльными. Держите риск на каждой сделке менее чем на 1%, таким образом, даже потеря строк не приведет к существенному снижению вашего капитала. Например, если вы проиграете 10 подряд, у вас все еще останется 90% вашего капитала, и несколько выигрышных сделок отыграют это.

Предполагая, что вы потеряете около 50% своих сделок (некоторые трейдеры могут быть ниже или выше), прибыльность требует, чтобы победители были больше, чем проигравшие. Стремитесь сделать в 5 - 3 раза больше своих победителей, поскольку вы проиграете проигравшим. Даже с потерей около половины выигранных сделок и только в 1,5 раза больше победителя (проигрывая 1% и зарабатывая 1,5% от победителей), результат в конце месяца может привести к большому доходу ( см., как зарабатывают крупные трейдеры на деньгах).