День Торговля лучше с использованием коэффициентов выигрыша и риска-вознаграждения

Казалось бы, если бы вы смогли выиграть 70% сделок, которые вы делаете, вы стали бы прибыльным трейдером, но это не так. Трейдерам также необходимо оценить качество своих побед и потерь. Достижение баланса между коэффициентами выигрыша и риска и вознаграждения имеет решающее значение для успеха.

Дневная торговля выигрышным коэффициентом потерь

Большинство трейдеров день фокусируются на коэффициенте выигрыша или выигрыше / проигрыше. Заманчивость состоит в том, чтобы в конечном итоге достичь той стадии, где почти все их профессии являются победителями.

Не обманывайте себя, имея высокий коэффициент выигрыша, не означает, что вы будете успешным трейдером или даже прибыльным.

Ваша ставка выигрыша - это количество сделок, которые вы выиграли от всех ваших сделок. Например, если вы делаете пять сделок в день и выигрываете три, ваш дневной выигрыш составляет 3/5 = 0. 6 или 60%. Если в месяце 20 торговых дней, и вы выиграли 60 из 100 сделок, ваш ежемесячный выигрыш составляет 60%.

Коэффициент потери выигрышей - это ваши выигрыши, разделенные вашими потерями. В примере предположим, что для простоты 60 победителей были победителями, а 40 были проигравшими (100 - 60). Это предполагает отсутствие «плоских» сделок. Коэффициент потери выигрышей составляет 60/40 = 1. 5. Это означает, что вы выигрываете в 50% случаев больше, чем теряете. Коэффициент выигрыша выше 1. 0 или выигрыш выше 50%, это выгодно, но это не единственная история.

Дневной торговый риск-вознаграждение

Коэффициент риска и вознаграждения - это то, сколько вы ожидаете сделать на сделке, относительно того, сколько вы готовы проиграть.

Дневные трейдеры хотят быстро и быстро выйти на рынок, используя краткосрочные шаблоны и торговые сигналы. Обычно это означает, что каждая сделка будет иметь к ней стоп-лосс. Стоп-лосс определяет, сколько центов, тиков или пипсов вы готовы рисковать в акции, будущем или валютной паре соответственно.

Предположим, вы готовы рискнуть $ 0. 10 на складе XZYZ, покупая его по цене 10 долларов США. 00 и положить стоп-лосс в 9 долларов США. 90.

Ваш риск фиксируется в 0 долларов США. 10 (при отсутствии проскальзывания), но вы должны получить компенсацию за получение этого риска с потенциальной прибылью. Ваша целевая прибыль определяет ваш ожидаемый выигрыш.

Предположим, исходя из вашего анализа или торговой стратегии, что, по вашему мнению, цена достигнет 10 долларов. 20, после чего вы получите прибыль, в результате получив $ 0. 20.

Ваша потенциальная награда, следовательно, вдвое больше вашего потенциального риска. Ваш коэффициент риска / вознаграждения составляет $ 0. 10 / $ 0. 20 = 0. 5; другими словами, ваш риск составляет половину вашего потенциального выигрыша.

Если вы получите прибыль в 10 долларов. 10, ваша потенциальная прибыль и риск равны $ 0. 10, поэтому коэффициент риска / вознаграждения составляет $ 0. 10 / $ 0. 10 = 1. 0. Если вы берете прибыль в 10 долларов. 05 ваш потенциальный риск составляет $ 0. 10, но ваша награда составляет всего $ 0. 05. В этом случае риск / вознаграждение увеличивается до 2.0, показывающий, что вы рискуете больше сделать меньше.

Балансировка выигрышной ставки и вознаграждение за риск в дневной торговле

Дневные трейдеры должны балансировать между ставкой выигрыша и риском-вознаграждением. Высокий уровень выигрыша ничего не значит, если риск-награда очень высока, а большое соотношение риск-вознаграждение ничего не значит, если ставка выигрыша очень низкая.

Рассмотрите эти рекомендации, когда вы начинаете придумывать стратегию дневной торговли или хотите улучшить результаты своей дневной торговли:

• Более высокая ставка выигрыша означает, что ваш риск-вознаграждение может быть выше. Вы все равно можете быть прибыльным с коэффициентом выигрыша в 60% и вознаграждением за риск 1. 0. Вы будете более прибыльными с 60-процентной ставкой и риском-вознаграждением ниже 1. 0.
• Низкий выигрыш, 50 % или ниже, требует, чтобы победители были больше, чем проигравшие, чтобы вы были прибыльными. Вы все равно можете быть прибыльным с 40% -ным выигрышем, если риск / вознаграждение ниже 0. 6 (исключая комиссионные). В идеале, если ваш коэффициент выигрыша ниже 50%, вы стремитесь к риску / вознаграждению ниже 0. 65, при этом вознаграждение за риск уменьшает темп выигрыша. Чем больше вы проигрываете, тем больше ваших победителей должно быть, когда вы выигрываете.

Дневная торговля по вашим пиковым коэффициентам

Поскольку дневные трейдеры торгуют каждый день во всех типах условий (см. «Как часто торговать»), большинство трейдеров дня должны искать стратегию, которая позволяет им выиграть от 50% до 70% времени.

Победа больше, чем это становится все труднее, только с небольшим дополнительным выигрышем.

Эта ставка выигрыша позволяет получить некоторую гибкость в отношении вознаграждения за риск. Стремитесь сделать немного больше на победителях, чем на неудачников; в идеале выигрыши должны быть примерно в 1,5 раза больше, чем риск - если вы рискуете $ 0. 10 попробуйте сделать как минимум $ 0. 15. Этот коэффициент риска / вознаграждения равен 0. 67. Держите риск / вознаграждение ниже 1. 0, таким образом, даже если у вас есть выходной день, только выиграв 40% ваших сделок, вы, вероятно, по-прежнему сможете получить ежедневную прибыль.

Ваше идеальное сочетание будет зависеть от вашего стиля торговли. Но вам не нужно очень высокий коэффициент выигрыша или коэффициент сверхнизкого риска / вознаграждения, чтобы быть успешным. Ударьте равновесие и стремитесь к согласованности.

Чтобы увидеть сценарии того, сколько вы можете сделать в качестве дневного трейдера, используя простые коэффициенты выигрыша и коэффициенты «риск-вознаграждение», см.: Как много зарабатывают трейдеры День денег.