, Как много денег я могу сделать фьючерсами на день?

Если вы задавались вопросом о потенциале дневных торговых фьючерсов, то следующие сценарии покажут вам, что может сделать стратегия, контролируемая рисками. Сколько будет сделано в зависимости от рыночной конъюнктуры. Во время летучих времен, когда движение цен больше, есть больший потенциал; когда цены движутся меньше, каждый день обычно меньше потенциала. Производительность также зависит от трейдера и зависит от риска / вознаграждения каждой сделки, коэффициента выигрыша и количества сделок.

Управление рисками торговли фьючерсами на день

Каждый успешный трейдер дневного фьючерса управляет своим риском; это один из, если не , наиболее важных элементов рентабельности.

Держите риск при каждой торговле очень маленькой, 1% или менее типичной. Это означает, что если у вас есть счет в размере 30 000 долларов США, вы не должны терять более 300 долларов США в одной сделке. Убытки происходят, и даже хорошая стратегия торговли днем ​​увидит строки потерь.

Управление рисками осуществляется с использованием порядка стоп-лосса, описанного в разделах «Сценарии» ниже.

Стратегия торговли фьючерсами на день

Хотя стратегия имеет потенциально много компонентов и может быть проанализирована на прибыльность различными способами, ее часто оценивают на основе ее коэффициента выигрыша и вознаграждения / риска.

Win-rate - это то, сколько выигрышей выиграно из заданного числа. Если вы выиграете 55 из 100 сделок, выигрыш составит 55%. Хотя это не требуется, выигрыш выше 50% идеально подходит для большинства трейдеров дня. От 55% до 60% является приемлемым и достижимым.

Вознаграждение / риск определяет, сколько рискует получить прибыль.

Если трейдер теряет 5 тиков при проигрышной сделке, но делает 8 тиков на своих выигрышных торгах, даже если они выиграют только 50% своих сделок, они будут прибыльными. Таким образом, создание большего количества победителей также является стратегическим компонентом, к которому стремятся многие трейдеры, работающие на фьючерсах.

Более высокий коэффициент выигрыша означает большую гибкость с вашей наградой / риском, а высокая награда / риск означает, что ваш выигрыш может быть ниже, и вы все равно можете быть прибыльным.

Сценарий: сколько денег я могу заработать на фьючерсах на день?

Предположим, что у трейдера $ 7 000 в капитале и 55% выигрышной ставки. Они рискуют только 1% своего капитала (70 долларов США) за сделку. Это достигается с помощью стоп-лосса. Для этого сценария стоп-лосс-ордер помещается на 5 тиков от начальной цены, а цель - 8 тиков.

Торгуя одним фьючерсом E-mini S & P 500 (ES), риск в торговле составляет 5 x 12 долларов. 5 = $ 62. 5, что меньше нашего максимального риска в размере 70 долларов США и оставляет место для комиссионных сборов. Победившая сделка по одному контракту равна 100 долл. США, или 8 х 12 долл. США. 50. Комиссии будут рассмотрены позднее.

Это означает, что потенциальная награда за каждую сделку составляет 1,6 раза больше, чем риск (8/5); мы хотим, чтобы победители были больше, чем проигравшие.Это коэффициент вознаграждения / риска, обученный новым ученикам Академии дневного трейдинга, и он хорошо работает.

Предположим, что волатильность позволяет трейдеру совершать пять круглых торгов в день (круглый оборот включает вход и выход) с использованием вышеуказанных параметров. Если в течение 20 торговых дней в месяц, трейдер производит в среднем 100 сделок в среднем за месяц.

Теперь давайте посмотрим, сколько может заработать дневной трейдер за месяц:

• 55 сделок были прибыльными: 55 x 100 $ = $ 5, 500
• 45 сделок были проигравшими: 45 x ($ 62. 5) = ($ 2, 812. 5)

Валовая прибыль составляет 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687. 5

Предположим комиссионные и комиссионные в размере $ 4. 12 за круговую торговлю.

Чистая прибыль составляет $ 2 687. 50 - $ 412 = $ 2, 275. 50

Предполагая, что чистая прибыль в размере 2 275 50 долларов США, доход на счете за месяц составляет 32. 5% (2 275 долларов США) 50/7 000 долл. США). Это может показаться очень высоким, и это очень хороший доход. См. Раздел «Уточнения» ниже, чтобы узнать, как может повлиять это возвращение. Если бы вы рискнули на 2% за каждую сделку, что позволило бы вам торговать двумя контрактами на одну сделку с использованием той же учетной записи в размере 7000 долларов США, доходность была бы вдвое: 65% (при условии одинаковой торговой статистики). Посмотрите, как определить правильный размер позиции фьючерсов.

Уточнения

Не всегда можно найти пять хороших дневных сделок в день, особенно когда рынок движется очень медленно в течение длительных периодов времени. Также возможно, что во время низкой волатильности время достижения восьми целей тика не представляется возможным, что означает, что некоторые сделки будут выведены за меньший коэффициент усиления.

То же самое верно и для потерь; трейдер, осуществляющий усмотрение по своим сделкам, не всегда может потерять все пять тиков.

Проскальзывание является неизбежной частью торговли. Это происходит, когда происходит большая потеря, чем ожидалось, даже при использовании стоп-лосса. На жидких рынках, таких как E-mini S & P 500, проскальзывание обычно не является серьезной проблемой.

Отрегулируйте этот сценарий соответственно на основе вашей остановки и цели, капитала, проскальзывания, коэффициента выигрыша, размеров позиций и комиссионных.

Сколько денег я могу сделать фьючерсами на дневную торговлю? - Заключительное слово

Эта простая стратегия, контролируемая рисками, показывает, что с коэффициентом выигрыша в 55% и большей выигрышем, чем потерянным на проигравших, можно достичь отдачи к северу от 20% в день торгуя фьючерсами. Большинство трейдеров не должны ожидать этого; в то время как это звучит просто, на самом деле это сложнее. Несмотря на это, при приличном коэффициенте выигрыша и соотношении вознаграждения / риска специализированный трейдер дневных торгов фьючерсами с приличной стратегией должен иметь возможность зарабатывать более 10% в месяц. Для торговли фьючерсами не требуется немалый капитал; в этом сценарии использовалось 7 000 долл. США.