Профиль фьючерсного рынка S & P 500 (ES)

Фьючерсы, которые торгуются под символом ES, основаны на фондовом индексе S & P 500, эталоном для акций США. Индекс S & P 500 рассчитывается с использованием цен акций 500 крупных компаний США.
Фьючерсы ES торгуются на электронной торговой системе. Контракты торгуются почти 24 часа в сутки, от 6: 00 p. м. Восточное время (ET) в воскресенье вечером до 5:00. м. Вечер пятницы. Торги останавливаются между 4: 15 и 4: 30 PM ET каждый день.

Наиболее активный контракт ES обычно имеет ежедневный объем торгов между одним и двумя миллионами контрактов. Это колеблется с изменчивостью. Летучие дни имеют более высокий объем, а дни с низкой летучестью более приближаются к нижнему концу диапазона громкости.

В период между 2008 и 2017 годами фьючерсы ES обычно имели дневной диапазон 10 баллов, когда волатильность низкая и 40 пунктов или выше при высокой волатильности.

Спецификации контрактов ES

Спецификации контрактов - это основные вещи, которые трейдер должен знать о фьючерсном рынке, на котором они торгуют. Контрактные спецификации для фьючерсного рынка ES следующие:

• Символ: ES
• Истечение срока действия: Март, Июнь Сентябрь и Декабрь
• Обмен: Чикагская товарная биржа (CME) Globex
• Валюта: U. S. Dollar
• Размер тика / Минимальная цена: 0. 25 баллов
• Стоимость тикета или прибыль / убыток за один тик: $ 12. 50
• Ticks Per Point: 4, что делает каждую точку стоимостью 50 долларов за контракт

Знание значения тика и точки важно для контроля риска и торговли правильного размера позиции фьючерсов.

Например, если дневной трейдер готов рискнуть 100 долларов за сделку, они могут купить два контракта со стоп-лотом в одном месте от их входа. Если цена достигает стоп-лосса, потеря сохраняется до 100 долларов. В качестве альтернативы, покупка одного контракта с двухточечным стоп-ломом приводит к тому же убытку в размере 100 долларов.

Основным символом будущего E-mini S & P 500 является ES, но поскольку для каждого года существует множество дат истечения срока действия, полный символ больше.

Каждый месяц истечения срока действия имеет код:

• Марш - H
• Июнь - это M
• Сентябрь - U
• Декабрь - Z

Если торгует мартовским контрактом, то символом является ESH, например , но нам также нужно знать год. Возьмите последнюю цифру года и добавьте ее в символ. В 2015 году символ ESH5. В 2017 году мартовский контракт - ESH7. Контракт на декабрь 2019 года - ESZ9.

Некоторые веб-сайты и платформы используют последние 2 цифры года, например, ESU16 для контракта на сентябрь 2016 года. Дополнительную информацию см. В разделе «Даты истечения срока действия фьючерсов».

Праздники S & P 500 (ES)

Фьючерсный рынок ES открыт для торговли каждый торговый день, с воскресенья по пятницу до пятницы, за исключением праздников, которые можно найти здесь: CME Holiday Calendar.В национальные праздники происходят часовые изменения или закрытия. Каждый месяц проводится национальный праздник, за исключением апреля, июня, сентября и октября. Поэтому во все остальные месяцы существует как минимум один торговый день, на который может повлиять праздник.

Торговля E-Mini S & P 500 (ES) Фьючерсы

Фьючерсы E-mini S & P 500 (ES) являются одними из самых ликвидных в мире и популярны среди дневных трейдеров. Фьючерсы ES можно торговать каждый день, так как в большинстве случаев объем и волатильность для получения прибыли.

Пара часов, окружающих фондовый рынок, открылась в 7:30. м. ET имеют лучшее движение цены и объем и идеально подходят для дневной торговли.

Последний час торгов, с 3:00 до 4:00. м. ET, также обычно видит больше движения цены и объема по сравнению со средней, более тихой, частью дня.

Практикуйте торговую стратегию ES-дня перед началом торгов с реальным капиталом. Существует ряд программ, в том числе NinjaTrader, которые позволяют трейдерам загружать предыдущие торговые дни и торговать ими, когда захотят. Это полезно для людей с ограниченным временем или которые хотят практиковать вечером, когда рынок не открыт или неактивен. Напомним, лучшая временная торговля ограничена несколькими часами каждый день.

Управление рисками имеет первостепенное значение для успешной торговли ES. Сколько вы начнете торговать, будет зависеть от вашей стратегии и того, насколько вы готовы рисковать на сделку. Рекомендуется, чтобы трейдеры начали дневную торговлю с не менее $ 3, 500 и, желательно, $ 6, 500 до $ 7 000.

Для фьючерсов на swing trade ES начинайте с как минимум $ 10 000, но в идеале больше.

E-Mini S & P 500 Margins

Дневные трейдеры имеют более низкие требования к марже, чем трейдеры, которые держат фьючерсные позиции на ночь. Маржа - сколько трейдер должен иметь в своем аккаунте, чтобы открыть фьючерсную позицию. Для каждого договора ES, заключенного на ночь, у трейдера должно быть 4 950 долларов США на их счете в момент открытия позиции. Дневные трейдеры не занимают позиции в одночасье и поэтому не подлежат этому правилу. Вместо этого брокер устанавливает требование маржи. Дневная торговая маржа начинается с $ 500 с некоторыми брокерами. Это означает, что для открытия одной контрактной позиции трейдеру требуется только 500 долларов на их счете. Как указано выше, однако, рекомендуется, начиная с, по крайней мере, $ 3, 500 или более в учетной записи.

Обновлено Кори Митчелл.